Сравнение PSCSX с HASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).
PSCSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCSX и HASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCSX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | -3.82% | 12.57% | 12.60% | 17.09% | -23.95% | 14.15% | 19.50% | 30.55% | -12.05% | 17.64% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 8.12% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCSX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 8.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCSX имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции HASCX немного впереди с 10.24%.
PSCSX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 9.82%
HASCX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCSX и HASCX
PSCSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.
Доходность на риск
PSCSX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
PSCSX
HASCX
Сравнение PSCSX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCSX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.16 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.64 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.48 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 5.74 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.16 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.27 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PSCSX и HASCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCSX и HASCX
Дивидендная доходность PSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности HASCX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.35% | 5.63% | 4.34% | 2.36% | 26.32% | 19.21% | 5.69% | 8.77% | 12.86% | 5.84% | 3.41% | 8.45% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.16% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок PSCSX и HASCX
Максимальная просадка PSCSX за все время составила -58.02%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCSX и HASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.02% | -58.90% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -14.64% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -28.34% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.15% | -42.15% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -9.89% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -8.18% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.78% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCSX и HASCX
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеют волатильность 7.13% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 7.21% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 14.09% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 21.45% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 20.63% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 22.80% | +1.35% |