Сравнение PSCSX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
PSCSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCSX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCSX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | -3.82% | 12.57% | 12.60% | 17.09% | -23.95% | 14.15% | 19.50% | 30.55% | -12.05% | 17.64% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | -2.46% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCSX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью -2.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCSX имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции FSSNX немного отстают с 9.53%.
PSCSX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 9.82%
FSSNX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCSX и FSSNX
PSCSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
PSCSX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
PSCSX
FSSNX
Сравнение PSCSX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCSX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.92 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 5.05 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.92 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.14 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PSCSX и FSSNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCSX и FSSNX
Дивидендная доходность PSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности FSSNX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.35% | 5.63% | 4.34% | 2.36% | 26.32% | 19.21% | 5.69% | 8.77% | 12.86% | 5.84% | 3.41% | 8.45% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.11% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок PSCSX и FSSNX
Максимальная просадка PSCSX за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCSX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.02% | -41.72% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -13.89% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -31.87% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.15% | -41.72% | -4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -11.00% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -8.37% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.68% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCSX и FSSNX
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что PSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 6.60% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 14.12% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 23.11% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 22.56% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 23.38% | +0.77% |