Сравнение PSBMX с SSLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX).
PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и SSLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSBMX и SSLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | -1.27% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -20.51% | 19.21% | 21.44% | 26.97% | -11.42% | 12.35% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 2.41% | 4.99% | 9.85% | 13.09% | -13.53% | 41.16% | 14.65% | 21.72% | -14.28% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у SSLCX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции PSBMX уступали акциям SSLCX по среднегодовой доходности: 9.43% против 10.13% соответственно.
PSBMX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.43%
SSLCX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSBMX и SSLCX
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SSLCX в 0.95%.
Доходность на риск
PSBMX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск
PSBMX
SSLCX
Сравнение PSBMX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSBMX | SSLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.62 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.97 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.89 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 2.88 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSBMX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.62 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.32 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSBMX и SSLCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и SSLCX
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности SSLCX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.66% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 1.18% | 1.21% | 1.52% | 0.68% | 1.07% | 1.67% | 0.35% | 0.16% | 5.99% | 5.78% | 0.60% | 8.42% |
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и SSLCX
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, примерно равная максимальной просадке SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и SSLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSBMX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -63.14% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -10.06% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -22.57% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -48.07% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -3.65% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -11.38% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.09% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и SSLCX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSBMX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 5.03% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 11.18% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 17.61% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 17.65% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 21.07% | +1.26% |