Сравнение PSAIX с VTIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX).
PSAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PSAIX и VTIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSAIX и VTIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSAIX PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund | -2.18% | 8.87% | 3.21% | 7.91% | -11.07% | 1.11% | 7.76% | 8.94% | -0.60% | 7.86% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.82% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 3.00% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PSAIX показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у VTIBX с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции PSAIX превзошли акции VTIBX по среднегодовой доходности: 3.32% против 1.64% соответственно.
PSAIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 3.32%
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSAIX и VTIBX
PSAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%.
Доходность на риск
PSAIX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск
PSAIX
VTIBX
Сравнение PSAIX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSAIX | VTIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.77 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.06 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.87 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 3.71 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSAIX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.77 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.03 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.45 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.68 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PSAIX и VTIBX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSAIX и VTIBX
Дивидендная доходность PSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности VTIBX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSAIX PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund | 3.94% | 4.22% | 3.66% | 3.14% | 4.10% | 4.61% | 2.20% | 2.79% | 2.43% | 1.83% | 2.03% | 2.52% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.20% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок PSAIX и VTIBX
Максимальная просадка PSAIX за все время составила -15.35%, примерно равная максимальной просадке VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSAIX и VTIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSAIX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.35% | -16.15% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -2.95% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.35% | -15.81% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.35% | -16.15% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -2.65% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -3.09% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.70% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSAIX и VTIBX
PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSAIX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 1.40% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 2.08% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 3.11% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 4.42% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 3.62% | -0.02% |