Сравнение PRZZX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
PRZZX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PRZZX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRZZX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRZZX Putnam RetirementReady 2040 Fund | -3.33% | 11.23% | 11.08% | 20.18% | -12.11% | 12.66% | 10.18% | 17.92% | -8.50% | 18.23% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.81% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PRZZX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции PRZZX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 8.01% против 5.56% соответственно.
PRZZX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 8.01%
FFFCX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRZZX и FFFCX
PRZZX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
PRZZX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
PRZZX
FFFCX
Сравнение PRZZX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRZZX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.72 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.40 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.43 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 9.37 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRZZX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.72 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.89 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.67 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PRZZX и FFFCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRZZX и FFFCX
Дивидендная доходность PRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FFFCX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRZZX Putnam RetirementReady 2040 Fund | 1.98% | 1.92% | 1.69% | 1.88% | 14.10% | 8.92% | 1.69% | 5.15% | 9.81% | 4.19% | 0.38% | 2.24% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.93% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок PRZZX и FFFCX
Максимальная просадка PRZZX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZZX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRZZX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -36.88% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -4.00% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -18.35% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -18.35% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -2.42% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -4.60% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.04% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRZZX и FFFCX
Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что PRZZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRZZX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 2.49% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 3.57% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 5.57% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 6.32% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 6.27% | +5.01% |