Сравнение PRXV с EFFE
PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) and EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) are both exchange-traded funds - PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis, while EFFE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PRXV charges 0.36%/yr vs 0.69%/yr for EFFE.
Доходность
Сравнение доходности PRXV и EFFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRXV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFFE
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -8.70%
- 6 месяцев
- 8.52%
- С начала года
- 12.77%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRXV и EFFE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 8.64% |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 1.86% |
Correlation
The correlation between PRXV and EFFE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXV vs. EFFE — Ранг доходности на риск
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EFFE
Сравнение PRXV c EFFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) и Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRXV | EFFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRXV и EFFE
Максимальная просадка PRXV за все время составила -1.41%, что меньше максимальной просадки EFFE в -13.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXV и EFFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXV | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.41% | -13.75% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.89% | +12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -2.44% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXV и EFFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXV | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 23.23% | -13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 21.55% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 21.55% | -11.43% |
Сравнение комиссий PRXV и EFFE
PRXV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EFFE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXV и EFFE
Дивидендная доходность PRXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности EFFE в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 4.16% | 4.69% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRXV and EFFE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.69% for EFFE.
EFFE has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 0.38% for PRXV.
PRXV is categorized as Large Cap Value Equities, while EFFE is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Praxis and Harbor. Their fees differ too: 0.36% for PRXV and 0.69% for EFFE.
Подберите оптимальное распределение для PRXV и EFFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор