PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRXV с AUGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRXV и AUGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PRXV

1 день
-0.03%
1 месяц
4.27%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

AUGM

1 день
-0.03%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.74%
6 месяцев
3.18%
1 год
7.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRXV и AUGM


Correlation

The correlation between PRXV and AUGM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Praxis Impact Large Cap Value ETF

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August

Доходность на риск

PRXV vs. AUGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRXV

AUGM
Ранг доходности на риск AUGM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRXV c AUGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PRXV vs. AUGM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRXVAUGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.54

1.87

+2.67

Просадки

Сравнение просадок PRXV и AUGM

Максимальная просадка PRXV за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки AUGM в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXV и AUGM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRXVAUGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.18%

-4.27%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.03%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.35%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PRXV и AUGM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRXVAUGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

2.28%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.66%

3.55%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

3.55%

+6.11%

Сравнение комиссий PRXV и AUGM

PRXV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AUGM в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRXV и AUGM

Ни PRXV, ни AUGM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PRXV and AUGM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.85% for AUGM.

PRXV and AUGM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PRXV is categorized as Large Cap Value Equities, while AUGM is Defined Outcome. They also come from different issuers: Praxis and First Trust. Their fees differ too: 0.36% for PRXV and 0.85% for AUGM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRXV и AUGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор