Сравнение PRXCX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PRXCX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRXCX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 0.20% | 5.51% | 2.75% | 7.64% | -9.93% | 2.68% | 4.39% | 7.31% | 0.75% | 5.54% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PRXCX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции PRXCX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 2.37% против 3.02% соответственно.
PRXCX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 2.37%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRXCX и MIY
PRXCX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
PRXCX vs. MIY — Ранг доходности на риск
PRXCX
MIY
Сравнение PRXCX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRXCX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.92 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.37 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 3.89 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRXCX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.92 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.02 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.26 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.37 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между PRXCX и MIY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXCX и MIY
Дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 6.38% | 6.00% | 3.26% | 3.50% | 2.21% | 2.82% | 2.80% | 2.94% | 3.11% | 3.09% | 3.33% | 3.42% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок PRXCX и MIY
Максимальная просадка PRXCX за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXCX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRXCX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -42.19% | +20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -8.12% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -34.59% | +19.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.41% | -34.59% | +19.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -5.68% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -8.33% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 3.01% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXCX и MIY
Текущая волатильность для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) составляет 1.30%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что PRXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRXCX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 4.80% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 8.73% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 11.37% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 11.43% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 11.83% | -7.70% |