PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRWBX с TRSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRWBX с TRSTX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRWBX (T. Rowe Price Short-Term Bond Fund) and TRSTX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I) are both mutual funds - PRWBX is a Short-Term Bond fund managed by T. Rowe Price, while TRSTX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, PRWBX returned 2.69%/yr vs 3.59%/yr for TRSTX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PRWBX charges 0.43%/yr vs 0.20%/yr for TRSTX.

Доходность

Сравнение доходности PRWBX и TRSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRWBX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у TRSTX с доходностью 1.64%.

PRWBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.34%
1 год
5.08%
3 года*
5.80%
5 лет*
2.69%
10 лет*
2.52%

TRSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.70%
3 года*
5.74%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRWBX и TRSTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRWBX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund		0.38%7.22%6.22%5.54%-4.99%-0.23%4.56%4.33%1.76%
TRSTX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I		1.64%5.34%6.41%5.89%-1.20%0.29%3.19%3.65%1.60%

Correlation

The correlation between PRWBX and TRSTX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short-Term Bond Fund

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I

Часто сравнивают с PRWBX:
PRWBX с DFIHXPRWBX с PRTIXPRWBX с DFGFXPRWBX с FCNTXPRWBX с DFEQXPRWBX с PREIXPRWBX с FCNVX
Часто сравнивают с TRSTX:
TRSTX с ICIFXTRSTX с FISAXTRSTX с USIAXTRSTX с HUBBXTRSTX с BBBMXTRSTX с CUSDXTRSTX с DFIHX

Доходность на риск

PRWBX vs. TRSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWBX
Ранг доходности на риск PRWBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWBX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWBX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWBX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TRSTX
Ранг доходности на риск TRSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWBX c TRSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRWBXTRSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.15

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
9.73

-5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

4.91

-3.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

24.71

-19.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.89

55.77

-36.89

PRWBX vs. TRSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWBX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRSTX равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWBX и TRSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRWBX и TRSTX

Максимальная просадка PRWBX за все время составила -7.78%, что больше максимальной просадки TRSTX в -4.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и TRSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRWBXTRSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.78%

-4.34%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-0.20%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.07%

-0.59%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.29%

-2.58%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.30%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.09%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWBX и TRSTX

T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PRWBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRWBXTRSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.37%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.14%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

1.54%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.56%

1.65%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

1.62%

+0.56%

Сравнение комиссий PRWBX и TRSTX

PRWBX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии TRSTX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWBX и TRSTX

Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности TRSTX в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWBX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund		5.64%5.64%5.12%3.57%1.38%1.24%1.92%2.52%2.22%1.75%1.58%1.46%
TRSTX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I		4.59%4.79%5.19%3.46%1.61%1.28%1.94%2.78%1.98%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRWBX and TRSTX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRWBX has higher volatility (0.61%) compared to TRSTX (0.37%). In terms of maximum drawdown, PRWBX dropped -7.78% vs TRSTX's -4.34%.

TRSTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRWBX и TRSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор