Сравнение PRWAX с USD=X
PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, PRWAX returned 17.31%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности PRWAX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRWAX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 17.31%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам PRWAX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | -1.73% | 16.37% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRWAX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
PRWAX
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRWAX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRWAX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRWAX и USD=X
Максимальная просадка PRWAX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWAX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRWAX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | 0.00% | -55.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | 0.00% | -14.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | 0.00% | -19.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | 0.00% | -29.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.50% | 0.00% | -30.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | 0.00% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | 0.00% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 0.00% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWAX и USD=X
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PRWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRWAX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 0.00% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 0.00% | +11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 0.00% | +13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 0.00% | +17.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 0.00% | +18.76% |
Часто задаваемые вопросы
PRWAX has higher volatility (5.15%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, PRWAX dropped -55.06% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PRWAX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор