Сравнение PRVAX с BRK-B
PRVAX (T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund) is Municipal Bonds fund managed by T. Rowe Price, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PRVAX returned 2.22%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PRVAX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRVAX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции PRVAX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.22% против 12.93% соответственно.
PRVAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 2.22%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам PRVAX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVAX T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund | 2.11% | 4.32% | 3.35% | 7.10% | -10.90% | 2.37% | 5.25% | 6.66% | 0.72% | 4.71% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between PRVAX and BRK-B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | -0.06 |
The correlation between PRVAX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.06 (10 years) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVAX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PRVAX
BRK-B
Сравнение PRVAX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVAX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 0.98 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.27 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | -0.57 | +12.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVAX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | -0.18 | +3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.61 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.67 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.48 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок PRVAX и BRK-B
Максимальная просадка PRVAX за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVAX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVAX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.93% | -53.86% | +37.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -9.42% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.95% | -14.95% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.93% | -26.58% | +10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.93% | -29.57% | +13.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -11.33% | +11.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -11.07% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 4.46% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVAX и BRK-B
Текущая волатильность для T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX) составляет 1.23%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что PRVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVAX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 3.72% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 10.70% | -8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 14.32% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 17.11% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 19.43% | -15.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVAX и BRK-B
Дивидендная доходность PRVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRVAX T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund | 4.41% | 4.42% | 4.00% | 3.41% | 2.04% | 2.26% | 2.47% | 2.82% | 3.16% | 3.16% | 3.22% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
PRVAX and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to PRVAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, PRVAX dropped -15.93% vs BRK-B's -53.86%.
PRVAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRVAX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор