PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVAX с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRVAX с ADBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRVAX (T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund) is Municipal Bonds fund managed by T. Rowe Price, while ADBE (Adobe Inc) is a stock. Over the past 10 years, PRVAX returned 2.22%/yr vs 10.06%/yr for ADBE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PRVAX и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRVAX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -26.16%. За последние 10 лет акции PRVAX уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 2.22% против 10.06% соответственно.

PRVAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.82%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.80%
1 год
9.36%
3 года*
4.77%
5 лет*
1.20%
10 лет*
2.22%

ADBE

1 день
0.85%
1 месяц
1.10%
С начала года
-26.16%
6 месяцев
-21.39%
1 год
-37.57%
3 года*
-15.88%
5 лет*
-12.52%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRVAX и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRVAX
T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund		2.11%4.32%3.35%7.10%-10.90%2.37%5.25%6.66%0.72%4.71%
ADBE
Adobe Inc		-26.16%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between PRVAX and ADBE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1992 г.

-0.05

The correlation between PRVAX and ADBE shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund

Adobe Inc

Часто сравнивают с PRVAX:
PRVAX с PEYAXPRVAX с PRCOXPRVAX с CMGPRVAX с DNYMXPRVAX с APUSXPRVAX с AMZNPRVAX с FDSVX
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO

Доходность на риск

PRVAX vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVAX
Ранг доходности на риск PRVAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVAX c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRVAXADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
-1.12

+4.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.14
-1.62

+6.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

0.81

+1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.82

+4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

-1.40

+13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRVAX vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVAX на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVAX и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRVAXADBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

-1.12

+4.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.35

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.29

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.41

+0.78

Просадки

Сравнение просадок PRVAX и ADBE

Максимальная просадка PRVAX за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVAX и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRVAXADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-79.89%

+63.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-45.95%

+43.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.95%

-64.50%

+57.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-67.26%

+51.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.93%

-67.26%

+51.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-62.46%

+62.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-25.97%

+24.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

26.93%

-26.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVAX и ADBE

Текущая волатильность для T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX) составляет 1.23%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что PRVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRVAXADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

13.97%

-12.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

28.04%

-25.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

33.62%

-30.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

36.31%

-31.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

34.32%

-30.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVAX и ADBE

Дивидендная доходность PRVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRVAX
T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund		4.41%4.42%4.00%3.41%2.04%2.26%2.47%2.82%3.16%3.16%3.22%3.40%

Часто задаваемые вопросы

PRVAX and ADBE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (13.97%) compared to PRVAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, PRVAX dropped -15.93% vs ADBE's -79.89%.

PRVAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRVAX и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор