Сравнение PRUS.L с VRPS.L
PRUS.L (Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist)) and VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - PRUS.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental US Index (USD), while VRPS.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRUS.L returned 12.75%/yr vs 3.51%/yr for VRPS.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PRUS.L charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for VRPS.L.
Доходность
Сравнение доходности PRUS.L и VRPS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRUS.L показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у VRPS.L с доходностью 2.17%.
PRUS.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 13.26%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 13.00%
VRPS.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 2.17%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRUS.L и VRPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 16.68% | 16.58% | 16.26% | 15.94% | -8.01% | 31.11% | 6.81% | 26.43% | -14.18% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 2.17% | 6.33% | 10.82% | 9.27% | -9.73% | 3.63% | 4.19% | 17.74% | -6.03% |
Correlation
The correlation between PRUS.L and VRPS.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUS.L vs. VRPS.L — Ранг доходности на риск
PRUS.L
VRPS.L
Сравнение PRUS.L c VRPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRUS.L | VRPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.30 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 2.52 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.47 | 9.28 | +9.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRUS.L и VRPS.L
Максимальная просадка PRUS.L за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки VRPS.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUS.L и VRPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUS.L | VRPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -34.22% | -22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -2.11% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -3.45% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -13.90% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.31% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -3.22% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 0.57% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUS.L и VRPS.L
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что PRUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUS.L | VRPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.66% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 2.82% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 3.88% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 5.34% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 10.84% | +5.34% |
Сравнение комиссий PRUS.L и VRPS.L
PRUS.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VRPS.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUS.L и VRPS.L
Дивидендная доходность PRUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VRPS.L в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.36% | 1.49% | 1.56% | 1.72% | 1.32% | 1.66% | 1.64% | 1.83% | 1.55% | 1.62% | 1.68% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.14% | 4.99% | 4.98% | 4.97% | 4.60% | 3.72% | 3.97% | 4.33% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRUS.L and VRPS.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRUS.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRUS.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for VRPS.L.
PRUS.L is categorized as Large Cap Value Equities, while VRPS.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. PRUS.L tracks RAFI Fundamental US Index (USD), while VRPS.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Their fees differ too: 0.39% for PRUS.L and 0.50% for VRPS.L.
Подберите оптимальное распределение для PRUS.L и VRPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор