Сравнение PRUS.L с MIST.L
PRUS.L (Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - PRUS.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental US Index (USD), while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. PRUS.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, PRUS.L returned 12.85%/yr vs 2.48%/yr for MIST.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PRUS.L charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности PRUS.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRUS.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRUS.L показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 1.66%.
PRUS.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 17.18%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 13.02%
MIST.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRUS.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 17.18% | 16.58% | 16.26% | 15.94% | -8.01% | 31.11% | 6.81% | 7.39% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.66% | 12.50% | 3.77% | 10.55% | -11.69% | -1.26% | 3.71% | 7.64% |
Correlation
The correlation between PRUS.L and MIST.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUS.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
PRUS.L
MIST.L
Сравнение PRUS.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRUS.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.11 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 0.96 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | 2.13 | +17.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRUS.L и MIST.L
Максимальная просадка PRUS.L за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUS.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUS.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -26.32% | -30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -4.21% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -7.89% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -25.04% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.45% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -5.96% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.91% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUS.L и MIST.L
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что PRUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUS.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.69% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 4.92% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 6.53% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 8.59% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 8.91% | +7.27% |
Сравнение комиссий PRUS.L и MIST.L
PRUS.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUS.L и MIST.L
Дивидендная доходность PRUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 1.15% | 1.36% | 1.49% | 1.56% | 1.72% | 1.32% | 1.66% | 1.64% | 1.83% | 1.55% | 1.62% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
PRUS.L and MIST.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRUS.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRUS.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
PRUS.L is categorized as Large Cap Value Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.39% for PRUS.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для PRUS.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор