Сравнение PRUK.L с MVED.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L).
PRUK.L и MVED.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRUK.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Фонд был запущен 7 июл. 2020 г.. MVED.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRUK.L и MVED.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUK.L и MVED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | -3.53% | 13.57% | 5.85% | 7.37% | -22.76% | 12.69% | 22.98% |
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 5.49% | 14.60% | 3.94% | 8.51% | -8.08% | 14.30% | 1.95% |
Разные валюты инструментов
PRUK.L торгуется в GBp, в то время как MVED.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVED.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRUK.L показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у MVED.L с доходностью 5.49%.
PRUK.L
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
MVED.L
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUK.L и MVED.L
PRUK.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MVED.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRUK.L vs. MVED.L — Ранг доходности на риск
PRUK.L
MVED.L
Сравнение PRUK.L c MVED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUK.L | MVED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.18 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 4.77 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUK.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.68 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.51 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PRUK.L и MVED.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUK.L и MVED.L
Дивидендная доходность PRUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как MVED.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 3.84% | 3.70% | 3.63% | 3.43% | 3.50% | 1.73% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.67% | 2.95% | 2.16% | 2.54% | 2.81% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок PRUK.L и MVED.L
Максимальная просадка PRUK.L за все время составила -36.10%, что больше максимальной просадки MVED.L в -24.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUK.L и MVED.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUK.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.10% | -30.56% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -9.10% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.10% | -19.54% | -16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -3.68% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -5.22% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.26% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUK.L и MVED.L
Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что PRUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUK.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.26% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 7.45% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 12.25% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 11.33% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 13.01% | +4.38% |