PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRUK.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRUK.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRUK.L и CS1.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
PRUK.L
Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)
-3.53%13.57%5.85%7.37%-22.76%12.69%22.98%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)
1.68%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%11.25%

Доходность по периодам

С начала года, PRUK.L показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у CS1.L с доходностью 1.68%.


PRUK.L

1 день
2.17%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.68%
1 год
15.24%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.51%
10 лет*

CS1.L

1 день
2.83%
1 месяц
-1.89%
С начала года
1.68%
6 месяцев
14.78%
1 год
42.13%
3 года*
27.88%
5 лет*
20.15%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Сравнение комиссий PRUK.L и CS1.L

PRUK.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CS1.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PRUK.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRUK.L
Ранг доходности на риск PRUK.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUK.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUK.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUK.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUK.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUK.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина

CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUK.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRUK.LCS1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.41

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.94

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

4.04

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

14.02

-9.49

PRUK.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUK.L на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа CS1.L равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUK.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRUK.LCS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.41

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.21

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.15

Корреляция

Корреляция между PRUK.L и CS1.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUK.L и CS1.L

Дивидендная доходность PRUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
PRUK.L
Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)
3.84%3.70%3.63%3.43%3.50%1.73%0.29%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRUK.L и CS1.L

Максимальная просадка PRUK.L за все время составила -36.10%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUK.L и CS1.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PRUK.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.10%

-38.87%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-10.34%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

-18.82%

-17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-5.21%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-10.44%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.98%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUK.L и CS1.L

Текущая волатильность для Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) составляет 5.76%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что PRUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRUK.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

7.25%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

12.54%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

17.41%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

16.60%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

18.47%

-1.08%