PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUIX с TBLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRUIX с TBLGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRUIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class) and TBLGX (T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund) are both mutual funds - PRUIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while TBLGX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, PRUIX returned 22.70%/yr vs 14.77%/yr for TBLGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PRUIX charges 0.05%/yr vs 0.23%/yr for TBLGX.

Доходность

Сравнение доходности PRUIX и TBLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRUIX показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у TBLGX с доходностью 8.29%.

PRUIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.67%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.93%
3 года*
22.70%
5 лет*
14.23%
10 лет*
15.57%

TBLGX

1 день
0.32%
1 месяц
3.42%
С начала года
8.29%
6 месяцев
8.77%
1 год
19.67%
3 года*
14.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRUIX и TBLGX

2026 (YTD)20252024202320222021
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		11.67%17.82%24.95%26.24%-18.14%9.05%
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		8.29%15.49%11.32%16.91%-16.41%2.96%

Correlation

The correlation between PRUIX and TBLGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г.

0.93

The correlation between PRUIX and TBLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund

Часто сравнивают с PRUIX:
PRUIX с VOOPRUIX с FXAIXPRUIX с POMIXPRUIX с VTIPRUIX с PRCOXPRUIX с PCCOXPRUIX с TRAIX
Часто сравнивают с TBLGX:
TBLGX с FRIMXTBLGX с PMTIXTBLGX с FOTKXTBLGX с LTIUXTBLGX с FFTHXTBLGX с VOOTBLGX с NOIEX

Доходность на риск

PRUIX vs. TBLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUIX
Ранг доходности на риск PRUIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TBLGX
Ранг доходности на риск TBLGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUIX c TBLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUIXTBLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.40

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.42

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.99

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

13.36

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUIX vs. TBLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUIX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBLGX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUIX и TBLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUIXTBLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.64

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PRUIX и TBLGX

Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки TBLGX в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и TBLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUIXTBLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-23.25%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-6.69%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-10.81%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-5.85%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.49%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUIX и TBLGX

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что PRUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUIXTBLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.60%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

6.68%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

8.32%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

11.38%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

11.38%

+6.72%

Сравнение комиссий PRUIX и TBLGX

PRUIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TBLGX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUIX и TBLGX

Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности TBLGX в 2.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		2.21%2.44%1.28%1.44%1.69%1.64%2.09%2.25%2.77%1.39%2.16%
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		2.65%2.87%2.48%2.21%2.60%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PRUIX and TBLGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRUIX has higher volatility (2.82%) compared to TBLGX (2.60%). In terms of maximum drawdown, PRUIX dropped -33.80% vs TBLGX's -23.25%.

PRUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRUIX и TBLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор