PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUIX с TBLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRUIX с TBLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX).

PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. TBLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PRUIX и TBLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRUIX и TBLGX

2026 (YTD)20252024202320222021
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		-4.36%19.40%24.95%26.24%-18.14%9.05%
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		-0.79%15.49%11.32%16.91%-16.41%2.96%

Доходность по периодам

С начала года, PRUIX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у TBLGX с доходностью -0.79%.

PRUIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-0.86%
1 год
18.85%
3 года*
18.77%
5 лет*
12.04%
10 лет*
14.13%

TBLGX

1 день
1.88%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
1.29%
1 год
13.58%
3 года*
12.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund

Часто сравнивают с PRUIX:
PRUIX с VOOPRUIX с VTIPRUIX с FXAIXPRUIX с POMIXPRUIX с PRCOXPRUIX с TRAIXPRUIX с PEXMX
Часто сравнивают с TBLGX:
TBLGX с FFTHXTBLGX с VOOTBLGX с NOIEXTBLGX с PMTIXTBLGX с FOTKXTBLGX с FRIMXTBLGX с LTIUX

Сравнение комиссий PRUIX и TBLGX

PRUIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TBLGX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

Доходность на риск

PRUIX vs. TBLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUIX
Ранг доходности на риск PRUIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TBLGX
Ранг доходности на риск TBLGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUIX c TBLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUIXTBLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.82

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.71

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

7.81

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUIX vs. TBLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBLGX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUIX и TBLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUIXTBLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.27

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.48

+0.30

Корреляция

Корреляция между PRUIX и TBLGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUIX и TBLGX

Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности TBLGX в 2.90%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		3.99%3.78%1.28%1.44%1.69%1.64%2.09%2.25%2.77%1.39%2.16%
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		2.90%2.87%2.48%2.21%2.60%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRUIX и TBLGX

Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки TBLGX в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и TBLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRUIXTBLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-23.25%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-8.22%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-4.93%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-6.03%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.80%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUIX и TBLGX

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что PRUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRUIXTBLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.12%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

6.49%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

11.01%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

11.45%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

11.45%

+6.63%