PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUIX с TBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRUIX с TBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX).

PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. TBLEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PRUIX и TBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRUIX и TBLEX

2026 (YTD)20252024202320222021
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		-7.08%19.40%24.95%26.24%-18.14%9.05%
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund		-2.19%13.88%10.29%15.00%-15.23%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, PRUIX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у TBLEX с доходностью -2.19%.

PRUIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-3.34%
1 год
15.92%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.66%
10 лет*
13.81%

TBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.18%
1 год
10.49%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund

Часто сравнивают с PRUIX:
PRUIX с VOOPRUIX с VTIPRUIX с FXAIXPRUIX с POMIXPRUIX с PRCOXPRUIX с TRAIXPRUIX с PEXMX
Часто сравнивают с TBLEX:
TBLEX с FIRFXTBLEX с TRBUXTBLEX с AADTXTBLEX с TRRHXTBLEX с VWENXTBLEX с MOODTBLEX с VASGX

Сравнение комиссий PRUIX и TBLEX

PRUIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TBLEX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

Доходность на риск

PRUIX vs. TBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUIX
Ранг доходности на риск PRUIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TBLEX
Ранг доходности на риск TBLEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLEX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUIX c TBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUIXTBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.17

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.66

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

6.38

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUIX vs. TBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBLEX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUIX и TBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUIXTBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.17

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.46

+0.31

Корреляция

Корреляция между PRUIX и TBLEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUIX и TBLEX

Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности TBLEX в 3.32%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		4.10%3.78%1.28%1.44%1.69%1.64%2.09%2.25%2.77%1.39%2.16%
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund		3.32%3.25%2.73%2.41%3.09%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRUIX и TBLEX

Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки TBLEX в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и TBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRUIXTBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-21.51%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-6.95%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-5.80%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-5.58%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.52%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUIX и TBLEX

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что PRUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRUIXTBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.08%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

5.26%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

9.12%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

9.82%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

9.82%

+8.24%