Сравнение PRUFX с GXXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).
PRUFX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUFX и GXXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUFX и GXXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | -11.21% | 15.79% | 38.50% | 45.49% | -40.03% | 20.01% | 37.08% | 31.83% | -0.90% | 33.79% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | -7.53% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUFX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции PRUFX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 14.29% против 13.33% соответственно.
PRUFX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -11.21%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 14.29%
GXXIX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUFX и GXXIX
PRUFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.
Доходность на риск
PRUFX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск
PRUFX
GXXIX
Сравнение PRUFX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUFX | GXXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.19 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.40 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.31 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 1.15 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUFX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.19 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PRUFX и GXXIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUFX и GXXIX
Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности GXXIX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | 15.20% | 13.50% | 13.20% | 3.33% | 3.54% | 9.50% | 3.64% | 2.52% | 9.26% | 13.72% | 2.38% | 0.00% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.48% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок PRUFX и GXXIX
Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и GXXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUFX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -33.65% | -12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -11.78% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.35% | -33.65% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -33.65% | -12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -10.87% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -6.20% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 3.14% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUFX и GXXIX
T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что PRUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUFX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 5.20% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 9.27% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 16.73% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 27.78% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 23.72% | -1.67% |