Сравнение PRTO с SFTX
PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.82% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PRTO и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRTO
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 17.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRTO и SFTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 7.15% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 13.01% |
Correlation
The correlation between PRTO and SFTX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PRTO c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRTO и SFTX
Максимальная просадка PRTO за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTO и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTO | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -12.75% | +8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -4.93% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -2.78% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTO и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTO | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 22.43% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 22.43% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 22.43% | -6.97% |
Сравнение комиссий PRTO и SFTX
И PRTO, и SFTX имеют комиссию равную 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTO и SFTX
PRTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 0.00% | 0.00% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
PRTO and SFTX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.82% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRTO and SFTX have the same expense ratio: 0.82% per year.
SFTX has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for PRTO.
They also come from different issuers: Tidal and Horizon.
Подберите оптимальное распределение для PRTO и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор