PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRTO с SFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRTO и SFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PRTO

1 день
-0.71%
1 месяц
2.88%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SFTX

1 день
-0.29%
1 месяц
7.93%
С начала года
22.26%
6 месяцев
24.22%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRTO и SFTX


Correlation

The correlation between PRTO and SFTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RCN Pareto Strategic Allocation ETF

Horizon International Managed Risk ETF

Доходность на риск

Сравнение PRTO c SFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PRTO vs. SFTX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRTOSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.77

2.57

+2.20

Просадки

Сравнение просадок PRTO и SFTX

Максимальная просадка PRTO за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTO и SFTX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRTOSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.98%

-12.75%

+9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.29%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-2.78%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PRTO и SFTX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRTOSFTXРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

21.65%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

21.65%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

21.65%

-7.62%

Сравнение комиссий PRTO и SFTX

И PRTO, и SFTX имеют комиссию равную 0.82%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTO и SFTX

PRTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.


ПозицияTTM2025
PRTO
RCN Pareto Strategic Allocation ETF
0.00%0.00%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF
0.20%0.25%

Часто задаваемые вопросы


PRTO and SFTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.82% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRTO and SFTX have the same expense ratio: 0.82% per year.

SFTX has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for PRTO.

They also come from different issuers: Tidal and Horizon.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRTO и SFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор