Сравнение PRTLX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2055 Fund (PRTLX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
PRTLX управляется Putnam. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PRTLX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRTLX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTLX Putnam RetirementReady 2055 Fund | -4.72% | 13.42% | 15.59% | 22.31% | -15.71% | 17.39% | 14.17% | 20.75% | -9.44% | 20.69% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PRTLX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции PRTLX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 9.48% против 3.73% соответственно.
PRTLX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 9.48%
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRTLX и FRAMX
PRTLX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
PRTLX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
PRTLX
FRAMX
Сравнение PRTLX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2055 Fund (PRTLX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRTLX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.64 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.30 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.22 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 8.81 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTLX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.64 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PRTLX и FRAMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTLX и FRAMX
Дивидендная доходность PRTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTLX Putnam RetirementReady 2055 Fund | 1.76% | 1.68% | 1.20% | 1.60% | 10.10% | 12.83% | 1.09% | 7.44% | 15.18% | 5.47% | 1.14% | 9.07% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок PRTLX и FRAMX
Максимальная просадка PRTLX за все время составила -28.52%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTLX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRTLX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.52% | -33.94% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -3.45% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | -16.31% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.52% | -16.31% | -12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -2.47% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -3.86% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.87% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTLX и FRAMX
Putnam RetirementReady 2055 Fund (PRTLX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PRTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRTLX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 2.14% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 2.95% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 4.64% | +9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 5.22% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 4.48% | +10.09% |