Сравнение PRTLX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2055 Fund (PRTLX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
PRTLX управляется Putnam. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PRTLX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRTLX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTLX Putnam RetirementReady 2055 Fund | -4.72% | 13.42% | 15.59% | 22.31% | -15.71% | 17.39% | 14.17% | 20.75% | -9.44% | 20.69% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PRTLX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PRTLX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 9.48% против 4.24% соответственно.
PRTLX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 9.48%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRTLX и FFFAX
PRTLX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
PRTLX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
PRTLX
FFFAX
Сравнение PRTLX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2055 Fund (PRTLX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRTLX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.75 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.45 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.31 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 9.52 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTLX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.75 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.03 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PRTLX и FFFAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTLX и FFFAX
Дивидендная доходность PRTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTLX Putnam RetirementReady 2055 Fund | 1.76% | 1.68% | 1.20% | 1.60% | 10.10% | 12.83% | 1.09% | 7.44% | 15.18% | 5.47% | 1.14% | 9.07% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок PRTLX и FFFAX
Максимальная просадка PRTLX за все время составила -28.52%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTLX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRTLX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.52% | -17.96% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -3.68% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | -15.87% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.52% | -15.87% | -12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -2.56% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -1.80% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.89% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTLX и FFFAX
Putnam RetirementReady 2055 Fund (PRTLX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что PRTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRTLX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 2.44% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 3.29% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 4.88% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 5.30% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 4.58% | +9.99% |