PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRTIX с BGNMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRTIX с BGNMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PRTIX (T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund) and BGNMX (American Century Ginnie Mae Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, PRTIX returned 0.86%/yr vs 0.85%/yr for BGNMX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRTIX charges 0.27%/yr vs 0.55%/yr for BGNMX.

Доходность

Сравнение доходности PRTIX и BGNMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRTIX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у BGNMX с доходностью 0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRTIX имеют среднегодовую доходность 0.86%, а акции BGNMX немного отстают с 0.85%.

PRTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.39%
1 год
3.39%
3 года*
3.81%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
0.86%

BGNMX

1 день
0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.94%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRTIX и BGNMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRTIX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund		-1.03%8.91%1.64%3.49%-12.61%-2.99%8.05%6.65%1.02%1.24%
BGNMX
American Century Ginnie Mae Fund		0.62%7.43%0.52%4.72%-12.06%-1.79%3.73%6.17%0.44%1.22%

Correlation

The correlation between PRTIX and BGNMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г.

0.79

The correlation between PRTIX and BGNMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund

American Century Ginnie Mae Fund

Часто сравнивают с PRTIX:
PRTIX с PRWBXPRTIX с ^TNXPRTIX с VOPRTIX с PRCPXPRTIX с MDSIXPRTIX с DFFGXPRTIX с FUAMX
Часто сравнивают с BGNMX:
BGNMX с FBLTXBGNMX с HLGAXBGNMX с TWEIXBGNMX с PDMIXBGNMX с NEFLXBGNMX с VFIJXBGNMX с VFFIX

Доходность на риск

PRTIX vs. BGNMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTIX
Ранг доходности на риск PRTIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRTIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BGNMX
Ранг доходности на риск BGNMX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGNMX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGNMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGNMX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGNMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGNMX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRTIX c BGNMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRTIXBGNMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.31

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.94

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

1.73

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

5.41

-2.51

PRTIX vs. BGNMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRTIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGNMX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTIX и BGNMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRTIX и BGNMX

Максимальная просадка PRTIX за все время составила -18.93%, примерно равная максимальной просадке BGNMX в -18.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTIX и BGNMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRTIXBGNMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-18.46%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-3.07%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.20%

-7.78%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-17.74%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.93%

-18.46%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-1.72%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-2.03%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.98%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PRTIX и BGNMX

T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что PRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGNMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRTIXBGNMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.28%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

3.10%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

4.05%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

6.47%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

4.85%

+0.28%

Сравнение комиссий PRTIX и BGNMX

PRTIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BGNMX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTIX и BGNMX

Дивидендная доходность PRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности BGNMX в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGNMX
American Century Ginnie Mae Fund		3.94%3.86%3.70%3.21%1.90%1.64%2.16%2.68%2.65%2.37%2.37%2.37%
PRTIX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund		5.01%4.92%4.85%3.99%1.17%0.76%2.80%2.08%1.86%1.60%2.25%2.48%

Часто задаваемые вопросы

PRTIX and BGNMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRTIX has higher volatility (1.39%) compared to BGNMX (1.28%). In terms of maximum drawdown, PRTIX dropped -18.93% vs BGNMX's -18.46%.

BGNMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRTIX и BGNMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор