Сравнение PRTBX с FHCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX).
PRTBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 21 сент. 1987 г.. FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PRTBX и FHCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRTBX и FHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 0.40% | 4.19% | 4.12% | 3.79% | -2.28% | -0.66% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 0.49% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PRTBX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у FHCOX с доходностью 0.49%.
PRTBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.22%
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRTBX и FHCOX
PRTBX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.
Доходность на риск
PRTBX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск
PRTBX
FHCOX
Сравнение PRTBX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRTBX | FHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 3.11 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.37 | 11.22 | -4.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 4.11 | -2.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.63 | 13.72 | -6.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.05 | 53.04 | -22.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTBX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 3.11 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 2.31 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.89 | 2.30 | +1.59 |
Корреляция
Корреляция между PRTBX и FHCOX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTBX и FHCOX
Дивидендная доходность PRTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FHCOX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 3.37% | 3.39% | 2.69% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 1.65% | 0.83% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.12% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRTBX и FHCOX
Максимальная просадка PRTBX за все время составила -5.13%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTBX и FHCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRTBX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.13% | -0.59% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.44% | -0.30% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.81% | -0.59% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.20% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.11% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.08% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTBX и FHCOX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что PRTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRTBX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.18% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.97% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 1.37% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 1.41% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 1.40% | -0.54% |