Сравнение PRSNX с ANAZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX).
PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. ANAZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSNX и ANAZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSNX и ANAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
ANAZX AB Global Bond Fund Class Z | -0.85% | 6.42% | 2.70% | 5.99% | -12.17% | -2.14% | 5.13% | 7.84% | 0.38% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSNX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у ANAZX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PRSNX превзошли акции ANAZX по среднегодовой доходности: 3.91% против 1.75% соответственно.
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
ANAZX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSNX и ANAZX
PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ANAZX в 0.52%.
Доходность на риск
PRSNX vs. ANAZX — Ранг доходности на риск
PRSNX
ANAZX
Сравнение PRSNX c ANAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSNX | ANAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 0.90 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.11 | 1.31 | +2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.17 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 1.21 | +2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 4.88 | +9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSNX | ANAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.90 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.05 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.47 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.66 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между PRSNX и ANAZX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSNX и ANAZX
Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности ANAZX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
ANAZX AB Global Bond Fund Class Z | 3.73% | 4.89% | 3.67% | 2.53% | 8.39% | 2.73% | 2.64% | 3.71% | 3.17% | 2.53% | 3.27% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок PRSNX и ANAZX
Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки ANAZX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и ANAZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSNX | ANAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -17.24% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -3.13% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -17.24% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.70% | -17.24% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.56% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -3.42% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.77% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSNX и ANAZX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 1.15%, в то время как у AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSNX | ANAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.49% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 2.18% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 3.43% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 4.39% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 3.72% | +0.39% |