PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSCX с PRXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRSCX с PRXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRSCX (T. Rowe Price Science And Technology Fund) and PRXAX (T. Rowe Price GNMA Fund Class I) are both mutual funds - PRSCX is a Technology Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRXAX is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, PRSCX returned 18.72%/yr vs 0.25%/yr for PRXAX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PRSCX charges 0.84%/yr vs 0.41%/yr for PRXAX.

Доходность

Сравнение доходности PRSCX и PRXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRSCX показывает доходность 41.41%, что значительно выше, чем у PRXAX с доходностью 1.02%.

PRSCX

1 день
2.32%
1 месяц
21.76%
С начала года
41.41%
6 месяцев
38.56%
1 год
83.87%
3 года*
40.30%
5 лет*
18.72%
10 лет*
23.56%

PRXAX

1 день
0.12%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.89%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRSCX и PRXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		41.41%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%17.73%
PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I		1.02%7.72%1.15%4.79%-11.41%-2.07%4.34%5.29%0.58%0.82%

Correlation

The correlation between PRSCX and PRXAX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Science And Technology Fund

T. Rowe Price GNMA Fund Class I

Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с PRISXPRSCX с CWGIX
Часто сравнивают с PRXAX:
PRXAX с JLSPRXAX с TFIF.LPRXAX с FMYPRXAX с PRDGXPRXAX с PCMPRXAX с TBCIXPRXAX с PRWCX

Доходность на риск

PRSCX vs. PRXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PRXAX
Ранг доходности на риск PRXAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSCX c PRXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSCXPRXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.79
1.56

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
2.37

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.29

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

2.29

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.70

7.78

+10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSCX vs. PRXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа PRXAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSCX и PRXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSCXPRXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

1.56

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.04

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.24

+0.28

Просадки

Сравнение просадок PRSCX и PRXAX

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки PRXAX в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и PRXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRSCXPRXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.26%

-18.04%

-67.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-2.97%

-15.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.06%

-7.10%

-23.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.19%

-17.14%

-29.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.07%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.89%

-4.34%

-25.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

0.87%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSCX и PRXAX

T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRSCXPRXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

1.70%

+7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

3.24%

+16.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

4.36%

+19.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.82%

6.42%

+21.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

4.97%

+19.84%

Сравнение комиссий PRSCX и PRXAX

PRSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PRXAX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSCX и PRXAX

Дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности PRXAX в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		8.15%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%
PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I		3.94%3.92%3.78%2.77%1.56%0.70%1.56%2.48%2.89%2.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRSCX and PRXAX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRSCX has higher volatility (9.43%) compared to PRXAX (1.70%). In terms of maximum drawdown, PRSCX dropped -85.26% vs PRXAX's -18.04%.

PRSCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRSCX и PRXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор