Сравнение PRRTX с PSDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX).
PRRTX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRTX и PSDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRTX и PSDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRTX Putnam RetirementReady 2030 Fund | -2.11% | 8.59% | 6.18% | 15.42% | -7.91% | 6.89% | 5.46% | 13.40% | -6.22% | 13.50% |
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 0.38% | 4.99% | 5.25% | 4.78% | 0.61% | 0.07% | 1.50% | 2.86% | 1.95% | 1.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRTX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у PSDYX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PRRTX превзошли акции PSDYX по среднегодовой доходности: 5.66% против 2.45% соответственно.
PRRTX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.66%
PSDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRTX и PSDYX
PRRTX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PSDYX в 0.30%.
Доходность на риск
PRRTX vs. PSDYX — Ранг доходности на риск
PRRTX
PSDYX
Сравнение PRRTX c PSDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRTX | PSDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.88 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 8.25 | -6.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.68 | -1.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 9.02 | -7.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 35.56 | -29.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRTX | PSDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.88 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 2.52 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 2.37 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 2.15 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между PRRTX и PSDYX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRTX и PSDYX
Дивидендная доходность PRRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности PSDYX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRTX Putnam RetirementReady 2030 Fund | 2.19% | 2.14% | 2.57% | 2.66% | 10.69% | 8.38% | 1.54% | 3.76% | 7.57% | 2.95% | 0.73% | 2.72% |
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 4.17% | 4.65% | 4.81% | 3.65% | 1.30% | 0.37% | 1.09% | 2.51% | 2.23% | 1.29% | 0.88% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок PRRTX и PSDYX
Максимальная просадка PRRTX за все время составила -16.59%, что больше максимальной просадки PSDYX в -2.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRTX и PSDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRTX | PSDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -2.58% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -0.49% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.71% | -0.80% | -10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.59% | -2.58% | -14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.39% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -0.07% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.12% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRTX и PSDYX
Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PRRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRTX | PSDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 0.22% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 0.97% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.68% | 1.45% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.12% | 1.27% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 1.04% | +6.25% |