Сравнение PRRTX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
PRRTX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRTX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRTX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRTX Putnam RetirementReady 2030 Fund | -2.11% | 8.59% | 6.18% | 15.42% | -7.91% | 6.89% | 5.46% | 2.50% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRTX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.
PRRTX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.66%
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRTX и FRHMX
PRRTX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRRTX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
PRRTX
FRHMX
Сравнение PRRTX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRTX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.75 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.45 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.38 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 9.46 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRTX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.75 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.51 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.73 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PRRTX и FRHMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRTX и FRHMX
Дивидендная доходность PRRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRTX Putnam RetirementReady 2030 Fund | 2.19% | 2.14% | 2.57% | 2.66% | 10.69% | 8.38% | 1.54% | 3.76% | 7.57% | 2.95% | 0.73% | 2.72% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRRTX и FRHMX
Максимальная просадка PRRTX за все время составила -16.59%, примерно равная максимальной просадке FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRTX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRTX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -15.96% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -3.42% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.71% | -15.96% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.45% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -3.58% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.86% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRTX и FRHMX
Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PRRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRTX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.13% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 2.94% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.68% | 4.63% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.12% | 5.23% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 5.14% | +2.15% |