Сравнение PRRTX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
PRRTX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRTX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRTX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRTX Putnam RetirementReady 2030 Fund | -3.20% | 8.59% | 6.18% | 15.42% | -7.91% | 6.89% | 5.46% | 13.40% | -6.22% | 13.50% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | -0.57% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRTX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции PRRTX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 5.54% против 3.65% соответственно.
PRRTX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 5.54%
FRAMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRTX и FRAMX
PRRTX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
PRRTX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
PRRTX
FRAMX
Сравнение PRRTX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRTX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.50 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.09 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.00 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 8.06 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRTX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.50 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.82 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.49 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PRRTX и FRAMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRTX и FRAMX
Дивидендная доходность PRRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности FRAMX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRTX Putnam RetirementReady 2030 Fund | 2.21% | 2.14% | 2.57% | 2.66% | 10.69% | 8.38% | 1.54% | 3.76% | 7.57% | 2.95% | 0.73% | 2.72% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.91% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок PRRTX и FRAMX
Максимальная просадка PRRTX за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRTX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRTX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -33.94% | +17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -3.45% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.71% | -16.31% | +4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.59% | -16.31% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -3.20% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -3.87% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.86% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRTX и FRAMX
Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PRRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRTX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 1.96% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 2.86% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 4.59% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 5.21% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.28% | 4.47% | +2.81% |