Сравнение PRPZX с VLPIX
PRPZX (PGIM Jennison MLP Fund) and VLPIX (Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, PRPZX returned 9.58%/yr vs 11.87%/yr for VLPIX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. PRPZX charges 1.19%/yr vs 1.17%/yr for VLPIX.
Доходность
Сравнение доходности PRPZX и VLPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRPZX показывает доходность 21.38%, что значительно ниже, чем у VLPIX с доходностью 23.36%. За последние 10 лет акции PRPZX уступали акциям VLPIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 11.87% соответственно.
PRPZX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 12.72%
- С начала года
- 21.38%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 20.09%
- 10 лет*
- 9.58%
- Всё время*
- 6.59%
VLPIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 14.07%
- С начала года
- 23.36%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- 11.87%
- Всё время*
- 10.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRPZX и VLPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPZX PGIM Jennison MLP Fund | 21.38% | 7.33% | 31.43% | 13.07% | 20.41% | 40.49% | -24.05% | 15.32% | -14.17% | -4.34% |
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 23.36% | 3.49% | 41.45% | 11.99% | 30.81% | 44.75% | -18.60% | 9.59% | -17.20% | -1.13% |
Correlation
The correlation between PRPZX and VLPIX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between PRPZX and VLPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRPZX vs. VLPIX — Ранг доходности на риск
PRPZX
VLPIX
Сравнение PRPZX c VLPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison MLP Fund (PRPZX) и Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRPZX | VLPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.99 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 9.98 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRPZX и VLPIX
Максимальная просадка PRPZX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки VLPIX в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPZX и VLPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRPZX | VLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -64.56% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -6.65% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.52% | -17.54% | -16.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | -21.26% | -13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.23% | -64.56% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -4.42% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.89% | -10.54% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.67% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPZX и VLPIX
PGIM Jennison MLP Fund (PRPZX) и Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) имеют волатильность 5.09% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRPZX | VLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.24% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 11.55% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 14.44% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 19.98% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.74% | 24.56% | +4.18% |
Сравнение комиссий PRPZX и VLPIX
PRPZX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VLPIX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPZX и VLPIX
Дивидендная доходность PRPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности VLPIX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPZX PGIM Jennison MLP Fund | 8.95% | 11.68% | 52.02% | 6.53% | 5.72% | 5.23% | 7.62% | 6.95% | 7.59% | 6.24% | 5.57% | 6.43% |
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 7.94% | 9.63% | 2.61% | 3.32% | 3.01% | 3.66% | 5.40% | 4.28% | 4.04% | 2.81% | 2.50% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PRPZX and VLPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VLPIX has higher volatility (5.24%) compared to PRPZX (5.09%). In terms of maximum drawdown, PRPZX dropped -69.62% vs VLPIX's -64.56%.
VLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRPZX и VLPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор