PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNYX с VNYUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRNYX с VNYUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRNYX (T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund) and VNYUX (Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, PRNYX returned 2.27%/yr vs 2.54%/yr for VNYUX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PRNYX charges 0.53%/yr vs 0.09%/yr for VNYUX.

Доходность

Сравнение доходности PRNYX и VNYUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund (PRNYX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNYX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у VNYUX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции PRNYX уступали акциям VNYUX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.54% соответственно.

PRNYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.13%
1 год
9.86%
3 года*
4.91%
5 лет*
1.44%
10 лет*
2.27%

VNYUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.55%
1 год
8.50%
3 года*
4.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNYX и VNYUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNYX
T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund		2.37%4.53%3.35%8.08%-11.19%3.27%4.08%6.59%0.80%4.69%
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.14%4.79%2.58%8.05%-10.92%2.09%5.60%8.71%0.59%5.89%

Correlation

The correlation between PRNYX and VNYUX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г.

0.91

The correlation between PRNYX and VNYUX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PRNYX:
PRNYX с TACAXPRNYX с MAPYXPRNYX с PRNHXPRNYX с ALCAXPRNYX с FXIEXPRNYX с PREIXPRNYX с ATOIX
Часто сравнивают с VNYUX:
VNYUX с VNYTXVNYUX с NYFVNYUX с FTFMXVNYUX с VWLUXVNYUX с VTEBVNYUX с PZTVNYUX с MUB

Доходность на риск

PRNYX vs. VNYUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNYX
Ранг доходности на риск PRNYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNYX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNYX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VNYUX
Ранг доходности на риск VNYUX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNYUX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNYUX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNYUX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNYUX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNYUX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNYX c VNYUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund (PRNYX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNYXVNYUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.75

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
4.33

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.66

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.87

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

10.11

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNYX vs. VNYUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNYX на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNYUX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNYX и VNYUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNYXVNYUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.75

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.95

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PRNYX и VNYUX

Максимальная просадка PRNYX за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки VNYUX в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNYX и VNYUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNYXVNYUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-16.59%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-3.08%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.11%

-7.10%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

-16.59%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.01%

-16.59%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-2.09%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.87%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNYX и VNYUX

T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund (PRNYX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) имеют волатильность 1.32% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNYXVNYUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.26%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.44%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

3.22%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

4.78%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

4.61%

-0.41%

Сравнение комиссий PRNYX и VNYUX

PRNYX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VNYUX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNYX и VNYUX

Дивидендная доходность PRNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VNYUX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNYX
T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund		4.76%4.72%4.32%3.33%2.15%2.46%2.86%2.90%3.24%3.19%3.34%3.43%
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.70%4.50%4.02%2.89%2.94%2.82%3.51%3.61%3.52%3.73%3.93%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PRNYX and VNYUX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRNYX has higher volatility (1.32%) compared to VNYUX (1.26%). In terms of maximum drawdown, PRNYX dropped -19.17% vs VNYUX's -16.59%.

PRNYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNYX и VNYUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор