Сравнение PRMTX с XLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC).
PRMTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 1993 г.. XLC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Communication Services Select Sector Index. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PRMTX и XLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRMTX и XLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | -7.10% | 43.31% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -11.76% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -5.20% | 23.08% | 34.71% | 52.82% | -37.63% | 15.96% | 26.90% | 31.05% | -16.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PRMTX показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у XLC с доходностью -5.20%.
PRMTX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 36.97%
- 3 года*
- 34.03%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 18.08%
XLC
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRMTX и XLC
PRMTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.
Доходность на риск
PRMTX vs. XLC — Ранг доходности на риск
PRMTX
XLC
Сравнение PRMTX c XLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMTX | XLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.43 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.51 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 5.11 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMTX | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PRMTX и XLC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMTX и XLC
Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.27%, что больше доходности XLC в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 54.27% | 50.42% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.26% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRMTX и XLC
Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и XLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRMTX | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -46.65% | -19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -11.07% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.17% | -46.65% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -7.07% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -10.76% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.28% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMTX и XLC
T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRMTX | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 5.15% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 9.77% | +21.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 18.29% | +20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 20.76% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 22.36% | +1.17% |