Сравнение PRMTX с FWRLX
PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) and FWRLX (Fidelity Select Wireless Portfolio) are both Communications Equities funds. Over the past 10 years, PRMTX returned 14.69%/yr vs 13.28%/yr for FWRLX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.77% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PRMTX и FWRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMTX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у FWRLX с доходностью 23.95%. За последние 10 лет акции PRMTX превзошли акции FWRLX по среднегодовой доходности: 14.69% против 13.28% соответственно.
PRMTX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 14.69%
FWRLX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -6.98%
- 6 месяцев
- 23.23%
- С начала года
- 23.95%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 13.28%
Сравнение доходности по годам PRMTX и FWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | -1.47% | 6.86% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -1.85% | 33.00% |
FWRLX Fidelity Select Wireless Portfolio | 23.95% | 2.20% | 17.12% | 25.97% | -27.86% | 12.15% | 33.39% | 40.17% | -6.37% | 24.87% |
Correlation
The correlation between PRMTX and FWRLX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2000 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between PRMTX and FWRLX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMTX vs. FWRLX — Ранг доходности на риск
PRMTX
FWRLX
Сравнение PRMTX c FWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRMTX | FWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.75 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 5.60 | -6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRMTX и FWRLX
Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что меньше максимальной просадки FWRLX в -79.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и FWRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMTX | FWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -79.37% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -12.58% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.69% | -15.81% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.17% | -32.01% | -15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -32.01% | -15.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -12.58% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -20.34% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 3.91% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMTX и FWRLX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMTX | FWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 5.57% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 15.67% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 18.49% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 18.71% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 18.49% | +2.46% |
Сравнение комиссий PRMTX и FWRLX
И PRMTX, и FWRLX имеют комиссию равную 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMTX и FWRLX
Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.60%, что больше доходности FWRLX в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRLX Fidelity Select Wireless Portfolio | 1.41% | 6.59% | 9.06% | 2.38% | 9.26% | 7.53% | 6.95% | 2.74% | 16.03% | 3.57% | 6.57% | 7.21% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 25.60% | 25.23% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
PRMTX and FWRLX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMTX has higher volatility (5.88%) compared to FWRLX (5.57%). In terms of maximum drawdown, PRMTX dropped -66.30% vs FWRLX's -79.37%.
FWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMTX и FWRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор