PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FWRLX с FIUIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWRLX с FIUIX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX).

FWRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 сент. 2000 г.. FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWRLX или FIUIX.

Корреляция

Корреляция между FWRLX и FIUIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FWRLX и FIUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWRLX:

-0.13

FIUIX:

0.94

Коэф-т Сортино

FWRLX:

0.04

FIUIX:

1.58

Коэф-т Омега

FWRLX:

1.01

FIUIX:

1.21

Коэф-т Кальмара

FWRLX:

-0.05

FIUIX:

1.58

Коэф-т Мартина

FWRLX:

-0.16

FIUIX:

4.09

Индекс Язвы

FWRLX:

7.44%

FIUIX:

4.54%

Дневная вол-ть

FWRLX:

18.63%

FIUIX:

15.89%

Макс. просадка

FWRLX:

-79.37%

FIUIX:

-64.42%

Текущая просадка

FWRLX:

-21.49%

FIUIX:

-5.32%

Доходность по периодам

С начала года, FWRLX показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у FIUIX с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции FWRLX уступали акциям FIUIX по среднегодовой доходности: 3.60% против 6.09% соответственно.

FWRLX

С начала года

-9.43%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

-14.50%

1 год

-2.35%

5 лет

2.89%

10 лет

3.60%

FIUIX

С начала года

4.04%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

-1.02%

1 год

14.55%

5 лет

9.98%

10 лет

6.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FWRLX и FIUIX

FWRLX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FIUIX в 0.60%.

FWRLX
Fidelity Select Wireless Portfolio
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWRLX и FIUIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRLX
Ранг риск-скорректированной доходности FWRLX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWRLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
FIUIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIUIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWRLX c FIUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FWRLX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FIUIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRLX и FIUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRLX и FIUIX

Дивидендная доходность FWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FIUIX в 2.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FWRLX
Fidelity Select Wireless Portfolio		1.18%1.02%0.96%0.97%0.65%0.70%1.05%2.34%1.34%1.05%9.95%25.29%
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		2.12%2.09%2.23%1.92%2.29%2.27%2.70%2.48%2.10%2.72%4.74%3.22%

Просадки

Сравнение просадок FWRLX и FIUIX

Максимальная просадка FWRLX за все время составила -79.37%, что больше максимальной просадки FIUIX в -64.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRLX и FIUIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FWRLX и FIUIX

Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FWRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...