Сравнение FWRLX с VT

С начала года, FWRLX показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FWRLX имеют среднегодовую доходность 11.70%, а акции VT немного отстают с 11.64%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FWRLX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FWRLX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRLX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FWRLX и VT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности VT в 1.80%

Максимальная просадка FWRLX за все время составила -79.37%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRLX и VT.

Текущая волатильность для Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) составляет 5.50%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что FWRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.