Сравнение PRMTX с FGKMX
PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) and FGKMX (Fidelity Advisor Communication Services Class Z) are both Communications Equities funds. Over the past 5 years, PRMTX returned 4.91%/yr vs 13.62%/yr for FGKMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PRMTX charges 0.77%/yr vs 0.62%/yr for FGKMX.
Доходность
Сравнение доходности PRMTX и FGKMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMTX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у FGKMX с доходностью 10.97%.
PRMTX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 14.69%
FGKMX
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 30.50%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRMTX и FGKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | -1.47% | 6.86% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -6.64% |
FGKMX Fidelity Advisor Communication Services Class Z | 10.97% | 36.91% | 33.04% | 57.12% | -38.20% | 16.12% | 35.66% | 33.34% | -7.39% |
Correlation
The correlation between PRMTX and FGKMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between PRMTX and FGKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMTX vs. FGKMX — Ранг доходности на риск
PRMTX
FGKMX
Сравнение PRMTX c FGKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Fidelity Advisor Communication Services Class Z (FGKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRMTX | FGKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.72 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 6.08 | -6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRMTX и FGKMX
Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки FGKMX в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и FGKMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMTX | FGKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -47.32% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -16.89% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.69% | -23.19% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.17% | -47.32% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -2.22% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -10.60% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 4.77% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMTX и FGKMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) составляет 5.88%, в то время как у Fidelity Advisor Communication Services Class Z (FGKMX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMTX | FGKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 7.15% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 15.75% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 20.00% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 23.48% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 23.94% | -2.99% |
Сравнение комиссий PRMTX и FGKMX
PRMTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FGKMX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMTX и FGKMX
Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.60%, что больше доходности FGKMX в 12.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGKMX Fidelity Advisor Communication Services Class Z | 12.14% | 7.92% | 4.85% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 3.73% | 35.55% | 8.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 25.60% | 25.23% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
PRMTX and FGKMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGKMX has higher volatility (7.15%) compared to PRMTX (5.88%). In terms of maximum drawdown, PRMTX dropped -66.30% vs FGKMX's -47.32%.
FGKMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMTX и FGKMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор