PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMTX с FGKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRMTX с FGKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Fidelity Advisor Communication Services Class Z (FGKMX).

PRMTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 1993 г.. FGKMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PRMTX и FGKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Fidelity Advisor Communication Services Class Z (FGKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMTX и FGKMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		-7.10%43.31%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-7.57%
FGKMX
Fidelity Advisor Communication Services Class Z		-7.52%36.91%33.04%57.12%-38.20%16.12%35.66%33.34%-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, PRMTX показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у FGKMX с доходностью -7.52%.

PRMTX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
17.17%
1 год
36.97%
3 года*
34.03%
5 лет*
11.80%
10 лет*
18.08%

FGKMX

1 день
4.70%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-7.52%
6 месяцев
-4.00%
1 год
32.07%
3 года*
29.73%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Fidelity Advisor Communication Services Class Z

Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с PREIXPRMTX с VOOPRMTX с PRISXPRMTX с QQQPRMTX с TRBCX
Часто сравнивают с FGKMX:
FGKMX с FGJMXFGKMX с FGHMXFGKMX с MOGLXFGKMX с FWRLXFGKMX с FBMPXFGKMX с RYMIXFGKMX с FSTCX

Сравнение комиссий PRMTX и FGKMX

PRMTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FGKMX в 0.62%.

PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
FGKMX
Fidelity Advisor Communication Services Class Z

Доходность на риск

PRMTX vs. FGKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FGKMX
Ранг доходности на риск FGKMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMTX c FGKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Fidelity Advisor Communication Services Class Z (FGKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMTXFGKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.43

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

2.07

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

1.98

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

7.46

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMTX vs. FGKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMTX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FGKMX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMTX и FGKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMTXFGKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.43

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.71

-0.07

Корреляция

Корреляция между PRMTX и FGKMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMTX и FGKMX

Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.27%, что больше доходности FGKMX в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		54.27%50.42%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%
FGKMX
Fidelity Advisor Communication Services Class Z		8.56%7.92%4.85%0.00%0.00%5.92%3.73%35.55%8.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRMTX и FGKMX

Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки FGKMX в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и FGKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRMTXFGKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-47.32%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-16.89%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.17%

-47.32%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-12.99%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-10.90%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.48%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMTX и FGKMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) составляет 6.51%, в то время как у Fidelity Advisor Communication Services Class Z (FGKMX) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRMTXFGKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

8.76%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.76%

14.55%

+17.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.07%

23.44%

+15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

23.22%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

24.06%

-0.53%