Сравнение PRMTX с FBMPX
PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) and FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) are both Communications Equities funds. Over the past 10 years, PRMTX returned 15.30%/yr vs 17.25%/yr for FBMPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PRMTX charges 0.77%/yr vs 0.74%/yr for FBMPX.
Доходность
Сравнение доходности PRMTX и FBMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMTX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у FBMPX с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции PRMTX уступали акциям FBMPX по среднегодовой доходности: 15.30% против 17.25% соответственно.
PRMTX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 15.30%
FBMPX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 31.94%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.25%
Сравнение доходности по годам PRMTX и FBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | -1.65% | 6.86% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -1.85% | 33.00% |
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio | 5.42% | 37.07% | 35.98% | 56.85% | -38.30% | 15.97% | 35.48% | 33.14% | -3.52% | 12.60% |
Correlation
The correlation between PRMTX and FBMPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 1994 г. | 0.81 |
The correlation between PRMTX and FBMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMTX vs. FBMPX — Ранг доходности на риск
PRMTX
FBMPX
Сравнение PRMTX c FBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRMTX | FBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.77 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 6.44 | -6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRMTX и FBMPX
Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки FBMPX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и FBMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMTX | FBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -61.77% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -16.90% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.69% | -23.20% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.17% | -47.42% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -47.42% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -7.08% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -10.62% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 4.63% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMTX и FBMPX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) имеют волатильность 6.83% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMTX | FBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 6.59% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 14.86% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 19.55% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 23.38% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 22.01% | -1.07% |
Сравнение комиссий PRMTX и FBMPX
PRMTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FBMPX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMTX и FBMPX
Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.65%, что больше доходности FBMPX в 12.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio | 12.71% | 8.09% | 7.05% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 3.74% | 35.43% | 15.29% | 5.53% | 7.50% | 7.29% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 25.65% | 25.23% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
PRMTX and FBMPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMTX has higher volatility (6.83%) compared to FBMPX (6.59%). In terms of maximum drawdown, PRMTX dropped -66.30% vs FBMPX's -61.77%.
FBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMTX и FBMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор