PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRMTX с FBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRMTX с FBMPX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) and FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) are both Communications Equities funds. Over the past 10 years, PRMTX returned 14.69%/yr vs 17.10%/yr for FBMPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PRMTX charges 0.77%/yr vs 0.74%/yr for FBMPX.

Доходность

Сравнение доходности PRMTX и FBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRMTX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у FBMPX с доходностью 10.93%. За последние 10 лет акции PRMTX уступали акциям FBMPX по среднегодовой доходности: 14.69% против 17.10% соответственно.

PRMTX

1 день
-2.11%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
0.84%
С начала года
-1.47%
1 год
-4.08%
3 года*
19.30%
5 лет*
4.91%
10 лет*
14.69%

FBMPX

1 день
-2.22%
1 месяц
3.48%
6 месяцев
9.72%
С начала года
10.93%
1 год
27.88%
3 года*
31.45%
5 лет*
14.04%
10 лет*
17.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRMTX и FBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		-1.47%6.86%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-1.85%33.00%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		10.93%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-3.52%12.60%

Correlation

The correlation between PRMTX and FBMPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 1994 г.

0.81

The correlation between PRMTX and FBMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с VOOPRMTX с PREIXPRMTX с QQQPRMTX с PRISXPRMTX с TRBCX
Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с VOO

Доходность на риск

PRMTX vs. FBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMTX c FBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRMTXFBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.45

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.04

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.26

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.71

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

6.06

-6.49

PRMTX vs. FBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMTX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FBMPX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMTX и FBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRMTX и FBMPX

Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки FBMPX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и FBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRMTXFBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-61.77%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-16.90%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-23.20%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.17%

-47.42%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.17%

-47.42%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-2.22%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-10.61%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

4.77%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMTX и FBMPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) составляет 5.88%, в то время как у Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRMTXFBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

7.15%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

15.75%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

20.00%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.75%

23.48%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

22.04%

-1.09%

Сравнение комиссий PRMTX и FBMPX

PRMTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FBMPX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMTX и FBMPX

Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.60%, что больше доходности FBMPX в 12.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.07%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		25.60%25.23%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%

Часто задаваемые вопросы

PRMTX and FBMPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBMPX has higher volatility (7.15%) compared to PRMTX (5.88%). In terms of maximum drawdown, PRMTX dropped -66.30% vs FBMPX's -61.77%.

FBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRMTX и FBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор