Сравнение PRMTX с FBMPX
PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) and FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) are both Communications Equities funds. Over the past 10 years, PRMTX returned 15.60%/yr vs 17.12%/yr for FBMPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PRMTX charges 0.77%/yr vs 0.74%/yr for FBMPX.
Доходность
Сравнение доходности PRMTX и FBMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMTX показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у FBMPX с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции PRMTX уступали акциям FBMPX по среднегодовой доходности: 15.60% против 17.12% соответственно.
PRMTX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 15.60%
FBMPX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 40.01%
- 3 года*
- 34.39%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение доходности по годам PRMTX и FBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 4.07% | 6.86% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -1.85% | 33.00% |
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio | 9.44% | 37.07% | 35.98% | 56.85% | -38.30% | 15.97% | 35.48% | 33.14% | -3.52% | 12.60% |
Correlation
The correlation between PRMTX and FBMPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 1994 г. | 0.81 |
The correlation between PRMTX and FBMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMTX vs. FBMPX — Ранг доходности на риск
PRMTX
FBMPX
Сравнение PRMTX c FBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMTX | FBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.34 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 8.87 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMTX | FBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 2.08 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.62 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PRMTX и FBMPX
Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки FBMPX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и FBMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMTX | FBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -61.77% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -16.90% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.69% | -23.20% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.17% | -47.42% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -47.42% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -3.54% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -10.63% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 4.46% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMTX и FBMPX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) составляет 3.68%, в то время как у Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMTX | FBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.81% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 13.91% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 19.03% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 23.26% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 21.97% | -1.07% |
Сравнение комиссий PRMTX и FBMPX
PRMTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FBMPX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMTX и FBMPX
Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.24%, что больше доходности FBMPX в 12.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio | 12.24% | 8.09% | 7.05% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 3.74% | 35.43% | 15.29% | 5.53% | 7.50% | 7.29% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 24.24% | 25.23% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
PRMTX and FBMPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBMPX has higher volatility (4.81%) compared to PRMTX (3.68%). In terms of maximum drawdown, PRMTX dropped -66.30% vs FBMPX's -61.77%.
FBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMTX и FBMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор