PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMDX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRMDX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

PRMDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 янв. 1993 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PRMDX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMDX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMDX
T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund		0.63%5.65%2.22%3.36%-2.29%0.30%1.15%2.52%0.98%1.09%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, PRMDX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

PRMDX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.77%
1 год
5.25%
3 года*
3.55%
5 лет*
1.90%
10 лет*
1.46%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с PRMDX:
PRMDX с PRFSXPRMDX с VWSTXPRMDX с FSTFXPRMDX с MDXBXPRMDX с VSDMPRMDX с VTESPRMDX с FRESX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FUENX

Сравнение комиссий PRMDX и USMSX

PRMDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

PRMDX
T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

PRMDX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMDX
Ранг доходности на риск PRMDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMDX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMDXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.00

3.63

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.00

6.49

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.37

3.18

-0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.16

6.48

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.03

33.64

-14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMDX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMDX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMSX равному 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMDX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMDXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

3.63

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

2.39

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.86

-0.41

Корреляция

Корреляция между PRMDX и USMSX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMDX и USMSX

Дивидендная доходность PRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMDX
T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund		4.72%4.50%2.58%1.71%0.61%0.69%1.14%1.33%1.16%0.89%0.74%0.67%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRMDX и USMSX

Максимальная просадка PRMDX за все время составила -4.31%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMDX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRMDXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.31%

-2.09%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-0.40%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.31%

-2.03%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.30%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-0.22%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.08%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMDX и USMSX

T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PRMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRMDXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.22%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

0.40%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

0.69%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

0.70%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

0.74%

+0.88%