PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMDX с FKTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRMDX с FKTFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRMDX (T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund) and FKTFX (Franklin California Tax Free Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, PRMDX returned 1.43%/yr vs 2.35%/yr for FKTFX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PRMDX charges 0.53%/yr vs 0.62%/yr for FKTFX.

Доходность

Сравнение доходности PRMDX и FKTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) и Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRMDX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у FKTFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PRMDX уступали акциям FKTFX по среднегодовой доходности: 1.43% против 2.35% соответственно.

PRMDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.09%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.43%

FKTFX

1 день
0.15%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.23%
1 год
7.70%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRMDX и FKTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMDX
T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund		0.85%4.51%2.64%3.59%-2.29%0.30%1.15%2.52%0.98%1.09%
FKTFX
Franklin California Tax Free Income Fund		1.73%4.38%2.78%6.25%-10.31%1.80%5.29%9.73%0.31%6.08%

Correlation

The correlation between PRMDX and FKTFX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.39

The correlation between PRMDX and FKTFX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund

Franklin California Tax Free Income Fund

Часто сравнивают с PRMDX:
PRMDX с PRFSXPRMDX с VWSTXPRMDX с FSTFXPRMDX с MDXBXPRMDX с VSDMPRMDX с VTESPRMDX с FRESX
Часто сравнивают с FKTFX:
FKTFX с MAMTXFKTFX с VCITXFKTFX с FKIQXFKTFX с SPYFKTFX с FNMIXFKTFX с AMECXFKTFX с VCLAX

Доходность на риск

PRMDX vs. FKTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMDX
Ранг доходности на риск PRMDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FKTFX
Ранг доходности на риск FKTFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKTFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKTFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKTFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKTFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMDX c FKTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) и Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMDXFKTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.41

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.37
3.77

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.38

1.64

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

2.42

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

7.93

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMDX vs. FKTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMDX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKTFX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMDX и FKTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMDXFKTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.41

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.21

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.50

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.63

+0.82

Просадки

Сравнение просадок PRMDX и FKTFX

Максимальная просадка PRMDX за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки FKTFX в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMDX и FKTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRMDXFKTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.31%

-31.16%

+26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.96%

-3.20%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.56%

-6.47%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.31%

-16.21%

+11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.31%

-16.21%

+11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.50%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-6.10%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.97%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMDX и FKTFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) составляет 0.53%, в то время как у Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что PRMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRMDXFKTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.32%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

2.43%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47%

3.23%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.72%

4.50%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

4.77%

-3.15%

Сравнение комиссий PRMDX и FKTFX

PRMDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FKTFX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMDX и FKTFX

Дивидендная доходность PRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности FKTFX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKTFX
Franklin California Tax Free Income Fund		3.77%4.96%4.22%3.20%3.29%2.68%2.91%3.85%3.58%3.58%3.65%3.93%
PRMDX
T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund		3.43%3.43%3.00%1.93%0.61%0.69%1.14%1.33%1.16%0.89%0.74%0.67%

Часто задаваемые вопросы

PRMDX and FKTFX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKTFX has higher volatility (1.32%) compared to PRMDX (0.53%). In terms of maximum drawdown, PRMDX dropped -4.31% vs FKTFX's -31.16%.

PRMDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRMDX и FKTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор