PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRJZX с PWJZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRJZX с PWJZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).

PRJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PRJZX и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRJZX и PWJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		-11.71%4.91%28.69%41.55%-39.60%7.45%74.45%34.13%-2.61%43.35%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		-8.80%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%

Доходность по периодам

С начала года, PRJZX показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у PWJZX с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции PRJZX превзошли акции PWJZX по среднегодовой доходности: 13.80% против 9.91% соответственно.

PRJZX

1 день
4.81%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-11.71%
6 месяцев
-15.50%
1 год
3.73%
3 года*
12.42%
5 лет*
2.82%
10 лет*
13.80%

PWJZX

1 день
4.71%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-12.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.25%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Global Opportunities Fund

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Часто сравнивают с PRJZX:
PRJZX с VOOPRJZX с SPYPRJZX с FSPSXPRJZX с ANWPXPRJZX с FIQOXPRJZX с ^GSPCPRJZX с SCHF
Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с MIEIXPWJZX с DBEFPWJZX с STITXPWJZX с PFORXPWJZX с ARTKX

Сравнение комиссий PRJZX и PWJZX

PRJZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PWJZX в 0.90%.

PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund

Доходность на риск

PRJZX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJZX
Ранг доходности на риск PRJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJZX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJZX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRJZXPWJZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.20

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

0.44

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.19

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

0.72

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRJZX vs. PWJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJZX на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWJZX равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJZX и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRJZXPWJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.20

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.05

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.41

+0.20

Корреляция

Корреляция между PRJZX и PWJZX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJZX и PWJZX

Дивидендная доходность PRJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.01%, что больше доходности PWJZX в 0.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		28.01%24.73%10.59%0.00%0.00%10.12%1.59%2.42%0.00%0.00%0.00%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%

Просадки

Сравнение просадок PRJZX и PWJZX

Максимальная просадка PRJZX за все время составила -48.22%, примерно равная максимальной просадке PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJZX и PWJZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRJZXPWJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-48.22%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.57%

-18.08%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-48.22%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-48.22%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.80%

-21.88%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-13.07%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

4.73%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJZX и PWJZX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) составляет 9.28%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что PRJZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRJZXPWJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

11.45%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

16.00%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

21.69%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

21.78%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

20.68%

+2.39%