PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRJZX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRJZX с GQRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRJZX (PGIM Jennison Global Opportunities Fund) and GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, PRJZX returned 6.92%/yr vs 9.48%/yr for GQRIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRJZX charges 0.93%/yr vs 0.75%/yr for GQRIX.

Доходность

Сравнение доходности PRJZX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRJZX показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у GQRIX с доходностью 6.55%.

PRJZX

1 день
-1.26%
1 месяц
4.78%
С начала года
8.02%
6 месяцев
4.85%
1 год
12.69%
3 года*
17.67%
5 лет*
6.92%
10 лет*
16.03%

GQRIX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.64%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.46%
1 год
7.57%
3 года*
13.80%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRJZX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		8.02%4.91%28.69%41.55%-39.60%7.45%74.45%10.40%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		6.55%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Correlation

The correlation between PRJZX and GQRIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.68

The correlation between PRJZX and GQRIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Global Opportunities Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PRJZX:
PRJZX с VOOPRJZX с SPYPRJZX с FSPSXPRJZX с ANWPXPRJZX с FIQOXPRJZX с ^GSPCPRJZX с SCHF
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с VTGQRIX с EPSYXGQRIX с PRWCX

Доходность на риск

PRJZX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJZX
Ранг доходности на риск PRJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJZX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJZX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJZX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJZX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJZX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJZX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRJZXGQRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.76

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.14

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.27

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

2.67

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRJZX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJZX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQRIX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJZX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRJZXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.65

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.70

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PRJZX и GQRIX

Максимальная просадка PRJZX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJZX и GQRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRJZXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-28.86%

-19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.57%

-5.40%

-16.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-16.47%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-20.29%

-27.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-4.53%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-4.90%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

2.57%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJZX и GQRIX

PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что PRJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRJZXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

2.90%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

6.96%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

9.02%

+10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

14.68%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

17.26%

+5.95%

Сравнение комиссий PRJZX и GQRIX

PRJZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJZX и GQRIX

Дивидендная доходность PRJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.89%, что больше доходности GQRIX в 7.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.46%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		22.89%24.73%10.59%0.00%0.00%10.12%1.59%2.42%

Часто задаваемые вопросы

PRJZX and GQRIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRJZX has higher volatility (7.16%) compared to GQRIX (2.90%). In terms of maximum drawdown, PRJZX dropped -48.22% vs GQRIX's -28.86%.

GQRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRJZX и GQRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор