Сравнение PRJPX с FJPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX).

PRJPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1991 г.. FJPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PRJPX и FJPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRJPX и FJPTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PRJPX T. Rowe Price Japan Fund	1.33%	32.21%	6.13%	2.02%	-27.37%	-11.03%	34.60%	27.56%	-12.24%	32.06%
FJPTX Fidelity Advisor Japan Fund Class M	6.06%	30.99%	6.78%	15.26%	-22.68%	2.48%	24.68%	24.93%	-15.36%	28.98%

Доходность по периодам

С начала года, PRJPX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у FJPTX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции PRJPX уступали акциям FJPTX по среднегодовой доходности: 7.55% против 9.65% соответственно.

PRJPX

1 день: 3.94%

1 месяц: -8.77%

С начала года: 1.33%

6 месяцев: 5.95%

1 год: 26.54%

3 года*: 11.61%

5 лет*: -0.75%

10 лет*: 7.55%

FJPTX

1 день: 3.51%

1 месяц: -8.59%

С начала года: 6.06%

6 месяцев: 10.41%

1 год: 37.32%

3 года*: 16.80%

5 лет*: 5.95%

10 лет*: 9.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Japan Fund

Название символа

Fidelity Advisor Japan Fund Class M

Часто сравнивают с PRJPX:

PRJPX с FJSCX PRJPX с STLG PRJPX с ANWPX PRJPX с DNL PRJPX с DFJSX PRJPX с FPJAX PRJPX с FIQLX

Часто сравнивают с FJPTX:

FJPTX с JOF FJPTX с FJPCX FJPTX с RMBPX FJPTX с FIQLX FJPTX с FJSCX FJPTX с MJFOX FJPTX с FPJAX

Сравнение комиссий PRJPX и FJPTX

PRJPX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FJPTX в 1.70%.

FJPTX

Fidelity Advisor Japan Fund Class M

PRJPX

T. Rowe Price Japan Fund

Доходность на риск

PRJPX vs. FJPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRJPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FJPTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJPX c FJPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PRJPX	FJPTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.26	1.60	-0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.78	2.15	-0.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.30	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.49	2.72	-1.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.62	10.07	-4.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRJPX vs. FJPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJPX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJPTX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJPX и FJPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PRJPX	FJPTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.26	1.60	-0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.04	0.30	-0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.43	0.53	-0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	0.37	-0.21

Корреляция

Корреляция между PRJPX и FJPTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJPX и FJPTX

Дивидендная доходность PRJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности FJPTX в 8.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PRJPX T. Rowe Price Japan Fund	14.46%	14.65%	4.82%	1.71%	6.94%	5.42%	2.59%	2.62%	7.56%	0.33%	0.70%	1.05%
FJPTX Fidelity Advisor Japan Fund Class M	8.98%	9.53%	4.42%	3.13%	0.00%	10.97%	1.35%	0.71%	0.00%	0.23%	0.37%	0.07%

Просадки

Сравнение просадок PRJPX и FJPTX

Максимальная просадка PRJPX за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки FJPTX в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJPX и FJPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PRJPX	FJPTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.26%	-36.61%	-31.65%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.11%	-12.81%	-2.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.42%	-36.61%	-7.81%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.44%	-36.61%	-8.83%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.70%	-9.71%	-1.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.85%	-10.26%	-16.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.01%	3.49%	+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJPX и FJPTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) составляет 9.46%, в то время как у Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что PRJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PRJPX	FJPTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.46%	10.59%	-1.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.49%	16.56%	-2.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.78%	23.07%	-2.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.99%	19.70%	-0.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.54%	18.18%	-0.64%

Сравнение PRJPX с FJPTX

Доходность

Сравнение доходности PRJPX и FJPTX

Сравнение доходности по годам PRJPX и FJPTX

Доходность по периодам

PRJPX

FJPTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PRJPX и FJPTX

Доходность на риск

PRJPX vs. FJPTX — Ранг доходности на риск

PRJPX

FJPTX

Сравнение PRJPX c FJPTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PRJPX vs. FJPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJPX и FJPTX

Просадки

Сравнение просадок PRJPX и FJPTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PRJPX и FJPTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)