PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIZ.L с IMIB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIZ.L с IMIB.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - PRIZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIZ.L returned 11.17%/yr vs 20.48%/yr for IMIB.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PRIZ.L charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.

Доходность

Сравнение доходности PRIZ.L и IMIB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIZ.L показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у IMIB.L с доходностью 16.85%.

PRIZ.L

1 день
-0.36%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.39%
3 года*
17.77%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—

IMIB.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.20%
С начала года
16.85%
6 месяцев
17.51%
1 год
38.30%
3 года*
29.66%
5 лет*
20.48%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIZ.L и IMIB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		10.24%30.85%4.78%17.14%-6.69%17.22%2.06%3.64%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		16.85%43.78%13.17%30.55%-3.59%18.30%1.46%20.24%

Correlation

The correlation between PRIZ.L and IMIB.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.87

The correlation between PRIZ.L and IMIB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRIZ.L и IMIB.L

Секторы
PRIZ.L
IMIB.L

Финансовые услуги

24.8%
45.3%

Промышленность

19.8%
11.4%

Технологии

17.2%
5.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.9%

Коммунальные услуги

6.4%
15.9%

Здравоохранение

5.8%
1.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
1.7%

Энергетика

3.9%
7.9%

Сырьевые материалы

3.6%
0.5%

Недвижимость

0.7%
0.3%

Финансовые услуги

PRIZ.L
24.8%
IMIB.L
45.3%

Промышленность

PRIZ.L
19.8%
IMIB.L
11.4%

Технологии

PRIZ.L
17.2%
IMIB.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

PRIZ.L
8.6%
IMIB.L
9.9%

Коммунальные услуги

PRIZ.L
6.4%
IMIB.L
15.9%

Здравоохранение

PRIZ.L
5.8%
IMIB.L
1.2%

Потребительский защитный сектор

PRIZ.L
4.9%
IMIB.L
0.4%

Коммуникационные услуги

PRIZ.L
4.3%
IMIB.L
1.7%

Энергетика

PRIZ.L
3.9%
IMIB.L
7.9%

Сырьевые материалы

PRIZ.L
3.6%
IMIB.L
0.5%

Недвижимость

PRIZ.L
0.7%
IMIB.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с CEUR.LPRIZ.L с UB03.L
Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с ESIF.LIMIB.L с SPMOIMIB.L с X7PP.LIMIB.L с VOOIMIB.L с BNKE.LIMIB.L с PSRE.LIMIB.L с EEIP.L

Доходность на риск

PRIZ.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIZ.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRIZ.LIMIB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.53

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.41

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.71

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

13.54

-5.57

PRIZ.L vs. IMIB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIZ.L на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа IMIB.L равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIZ.L и IMIB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRIZ.L и IMIB.L

Максимальная просадка PRIZ.L за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки IMIB.L в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIZ.L и IMIB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIZ.LIMIB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-70.29%

+37.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.28%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-15.58%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-24.06%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.80%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-32.96%

+27.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.82%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIZ.L и IMIB.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) составляет 3.46%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что PRIZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIZ.LIMIB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.03%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

12.33%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

15.06%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.94%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

19.35%

-0.48%

Сравнение комиссий PRIZ.L и IMIB.L

PRIZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IMIB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIZ.L и IMIB.L

Дивидендная доходность PRIZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности IMIB.L в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		3.75%3.83%4.53%3.77%3.90%3.15%1.44%3.41%3.25%2.29%2.82%2.15%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.30%2.54%2.75%2.78%3.05%1.86%2.08%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRIZ.L and IMIB.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.

PRIZ.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRIZ.L and 0.35% for IMIB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIZ.L и IMIB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор