PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRIT.L с CYGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRIT.L и CYGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRIT.L торгуется в GBp, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRIT.L показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.44%.


PRIT.L

1 день
0.10%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
-0.23%
С начала года
0.11%
1 год
3.27%
3 года*
2.17%
5 лет*
0.04%
10 лет*

CYGB.L

1 день
-0.17%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
3.08%
С начала года
3.44%
1 год
3.67%
3 года*
6.63%
5 лет*
5.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIT.L и CYGB.L


2026 (YTD)20252024202320222021
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)
0.11%-1.06%2.58%-1.73%-1.78%4.85%
CYGB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.44%2.20%11.38%7.14%2.11%2.84%

Correlation

The correlation between PRIT.L and CYGB.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.04

The correlation between PRIT.L and CYGB.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Доходность на риск

PRIT.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIT.L
Ранг доходности на риск PRIT.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIT.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIT.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIT.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIT.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIT.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

CYGB.L
Ранг доходности на риск CYGB.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYGB.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYGB.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYGB.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYGB.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYGB.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIT.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PRIT.LCYGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

5.28

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

12.15

-10.58

PRIT.L vs. CYGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIT.L на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа CYGB.L равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIT.L и CYGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRIT.L и CYGB.L

Максимальная просадка PRIT.L за все время составила -24.81%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIT.L и CYGB.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRIT.LCYGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.81%

-1.56%

-23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-0.69%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.19%

-1.56%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-1.56%

-14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.47%

-0.17%

-18.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-0.24%

-17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.29%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIT.L и CYGB.L

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что PRIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRIT.LCYGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

0.59%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

2.24%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

2.72%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.67%

2.38%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

2.33%

+10.49%

Сравнение комиссий PRIT.L и CYGB.L

PRIT.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIT.L и CYGB.L

Дивидендная доходность PRIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CYGB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
1.70%1.84%2.13%2.38%2.68%2.21%0.00%0.00%
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)
3.22%3.22%2.79%2.34%1.88%1.74%2.11%1.94%

Часто задаваемые вопросы


PRIT.L and CYGB.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIT.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIT.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.

PRIT.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. PRIT.L tracks Solactive US Treasury Bond Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRIT.L and 0.40% for CYGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIT.L и CYGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор