Сравнение PRIT.L с CYGB.L
PRIT.L (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - PRIT.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury Bond Index, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIT.L returned 0.04%/yr vs 5.42%/yr for CYGB.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PRIT.L charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIT.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIT.L торгуется в GBp, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIT.L показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.44%.
PRIT.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.23%
- С начала года
- 0.11%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- —
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIT.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 0.11% | -1.06% | 2.58% | -1.73% | -1.78% | 4.85% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
Correlation
The correlation between PRIT.L and CYGB.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between PRIT.L and CYGB.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIT.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
PRIT.L
CYGB.L
Сравнение PRIT.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIT.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 5.28 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 12.15 | -10.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIT.L и CYGB.L
Максимальная просадка PRIT.L за все время составила -24.81%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIT.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIT.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.81% | -1.56% | -23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -0.69% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.19% | -1.56% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.09% | -1.56% | -14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.47% | -0.17% | -18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -0.24% | -17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.29% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIT.L и CYGB.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что PRIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIT.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 0.59% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 2.24% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 2.72% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 2.38% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 2.33% | +10.49% |
Сравнение комиссий PRIT.L и CYGB.L
PRIT.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIT.L и CYGB.L
Дивидендная доходность PRIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.22% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.88% | 1.74% | 2.11% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
PRIT.L and CYGB.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIT.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIT.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
PRIT.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. PRIT.L tracks Solactive US Treasury Bond Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRIT.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIT.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор