Сравнение PRIT.L с BBM3.L
PRIT.L (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) and BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - PRIT.L tracks the Solactive US Treasury Bond Index while BBM3.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIT.L returned 0.72%/yr vs 4.56%/yr for BBM3.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRIT.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for BBM3.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIT.L и BBM3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIT.L торгуется в GBp, в то время как BBM3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBM3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIT.L показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у BBM3.L с доходностью 1.63%.
PRIT.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
BBM3.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIT.L и BBM3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | -0.04% | -1.06% | 2.57% | -1.73% | -1.79% | 5.04% |
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.63% | -2.96% | 7.04% | -0.79% | 13.68% | 4.38% |
Correlation
The correlation between PRIT.L and BBM3.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between PRIT.L and BBM3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIT.L vs. BBM3.L — Ранг доходности на риск
PRIT.L
BBM3.L
Сравнение PRIT.L c BBM3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIT.L | BBM3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.09 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 2.71 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIT.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.54 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.50 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок PRIT.L и BBM3.L
Максимальная просадка PRIT.L за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки BBM3.L в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIT.L и BBM3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIT.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -15.27% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -4.52% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.33% | -9.77% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.09% | -15.27% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -5.65% | -9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -6.31% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.81% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIT.L и BBM3.L
Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) составляет 1.51%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что PRIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBM3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIT.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.89% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 4.68% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | 6.47% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 8.43% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 8.38% | +0.95% |
Сравнение комиссий PRIT.L и BBM3.L
PRIT.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BBM3.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIT.L и BBM3.L
Дивидендная доходность PRIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как BBM3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.22% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.87% | 1.74% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
PRIT.L and BBM3.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIT.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIT.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBM3.L.
PRIT.L tracks Solactive US Treasury Bond Index, while BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for PRIT.L and 0.07% for BBM3.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIT.L и BBM3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор