PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIPX с EIRRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIPX с EIRRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX).

PRIPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г.. EIRRX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PRIPX и EIRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIPX и EIRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRIPX
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund		0.29%11.53%-1.27%2.57%-12.76%5.45%11.07%10.31%-1.33%2.75%
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		0.45%4.63%5.65%6.33%-3.08%7.84%5.25%5.60%-0.15%1.94%

Доходность по периодам

С начала года, PRIPX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у EIRRX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PRIPX уступали акциям EIRRX по среднегодовой доходности: 2.56% против 3.76% соответственно.

PRIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.25%
С начала года
0.29%
6 месяцев
3.97%
1 год
7.39%
3 года*
3.22%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.56%

EIRRX

1 день
0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.33%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.82%
10 лет*
3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

Часто сравнивают с PRIPX:
PRIPX с SCHPPRIPX с spipPRIPX с FIPDXPRIPX с SPIPPRIPX с PRHYXPRIPX с EARRXPRIPX с TBCIX
Часто сравнивают с EIRRX:
EIRRX с CATEIRRX с ANGLXEIRRX с CMIEIRRX с CSLEIRRX с BPRIXEIRRX с DBAEIRRX с COP

Сравнение комиссий PRIPX и EIRRX

PRIPX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EIRRX в 0.64%.

EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund
PRIPX
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund

Доходность на риск

PRIPX vs. EIRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIPX
Ранг доходности на риск PRIPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EIRRX
Ранг доходности на риск EIRRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIPX c EIRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIPXEIRRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.71

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.44

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.91

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

12.86

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIPX vs. EIRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIPX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIRRX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIPX и EIRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIPXEIRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.71

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.35

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.37

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.10

-0.50

Корреляция

Корреляция между PRIPX и EIRRX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIPX и EIRRX

Дивидендная доходность PRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности EIRRX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIPX
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund		9.67%9.55%1.49%5.02%7.37%5.30%1.97%3.81%3.02%1.87%1.32%1.76%
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		4.11%3.57%4.08%4.50%5.07%3.54%2.21%2.66%2.91%2.13%2.24%2.05%

Просадки

Сравнение просадок PRIPX и EIRRX

Максимальная просадка PRIPX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки EIRRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIPX и EIRRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRIPXEIRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-10.27%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-1.18%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-6.22%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.15%

-10.27%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.44%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-1.01%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.27%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIPX и EIRRX

T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PRIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRIPXEIRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

0.69%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

1.13%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

1.96%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

2.85%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

2.76%

+3.18%