Сравнение PRIP.L с LDCU.L
PRIP.L (Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)) and LDCU.L (PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) are both Corporate Bonds funds - PRIP.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while LDCU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIP.L returned 1.53%/yr vs 3.38%/yr for LDCU.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRIP.L charges 0.05%/yr vs 0.49%/yr for LDCU.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIP.L и LDCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIP.L торгуется в GBp, в то время как LDCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIP.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у LDCU.L с доходностью 0.86%.
PRIP.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
LDCU.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 3.69%
Сравнение доходности по годам PRIP.L и LDCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIP.L Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | 0.19% | 0.72% | 3.72% | 2.34% | -5.39% | -0.76% | 6.78% | -22.25% |
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.86% | -1.05% | 7.08% | 0.91% | 5.85% | 0.55% | 1.50% | -5.73% |
Correlation
The correlation between PRIP.L and LDCU.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between PRIP.L and LDCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIP.L vs. LDCU.L — Ранг доходности на риск
PRIP.L
LDCU.L
Сравнение PRIP.L c LDCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) и PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIP.L | LDCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 2.74 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIP.L | LDCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.75 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.41 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.45 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок PRIP.L и LDCU.L
Максимальная просадка PRIP.L за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки LDCU.L в -14.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIP.L и LDCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIP.L | LDCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -14.74% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -5.04% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -8.21% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.69% | -14.74% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.43% | -3.01% | -14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -5.64% | -14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.89% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIP.L и LDCU.L
Текущая волатильность для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) составляет 1.63%, в то время как у PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что PRIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIP.L | LDCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.73% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 5.21% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 6.85% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 8.25% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 9.39% | +2.75% |
Сравнение комиссий PRIP.L и LDCU.L
PRIP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LDCU.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIP.L и LDCU.L
Дивидендная доходность PRIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности LDCU.L в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.48% | 4.42% | 4.40% | 3.45% | 1.93% | 1.77% | 2.17% | 2.96% | 2.75% | 2.26% | 2.37% | 2.13% |
PRIP.L Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | 4.73% | 4.73% | 4.29% | 4.10% | 4.14% | 3.33% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRIP.L and LDCU.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for LDCU.L.
PRIP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while LDCU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Amundi and PIMCO. Their fees differ too: 0.05% for PRIP.L and 0.49% for LDCU.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIP.L и LDCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор