PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIGX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIGX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

PRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2012 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PRIGX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIGX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund		0.29%31.10%13.34%13.25%-7.86%16.08%11.35%25.56%-13.70%19.57%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, PRIGX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции PRIGX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 11.12% против 8.58% соответственно.

PRIGX

1 день
-0.43%
1 месяц
-11.58%
С начала года
0.29%
6 месяцев
7.03%
1 год
27.50%
3 года*
18.37%
5 лет*
10.67%
10 лет*
11.12%

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Value Equity Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с PRIGX:
PRIGX с SPHDPRIGX с PRWCXPRIGX с VTIAXPRIGX с PAGLXPRIGX с VYMPRIGX с VEAPRIGX с HAINX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий PRIGX и SSGLX

PRIGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

PRIGX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIGX
Ранг доходности на риск PRIGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIGX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIGXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.56

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.12

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.00

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

7.90

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIGX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIGX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIGX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIGXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.48

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.37

+0.37

Корреляция

Корреляция между PRIGX и SSGLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIGX и SSGLX

Дивидендная доходность PRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund		7.17%7.20%6.53%1.75%0.98%5.81%1.12%2.31%9.08%7.35%2.25%9.12%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок PRIGX и SSGLX

Максимальная просадка PRIGX за все время составила -36.76%, примерно равная максимальной просадке SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIGX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRIGXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-35.88%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.22%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-30.08%

+9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.76%

-35.88%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-10.87%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-8.32%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.84%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIGX и SSGLX

T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) имеют волатильность 6.21% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRIGXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.44%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

10.02%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

15.49%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.49%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

16.15%

+0.24%