PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIG.L с MWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIG.L с MWRD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRIG.L (Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)) and MWRD.L (Amundi Index MSCI World) are both exchange-traded funds - PRIG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while MWRD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PRIG.L charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for MWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности PRIG.L и MWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PRIG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-1.33%
1 год
1.50%
3 года*
-0.73%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
—

MWRD.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIG.L и MWRD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)		-0.94%-0.19%-1.79%-1.09%-8.28%-5.90%5.97%-8.64%
MWRD.L
Amundi Index MSCI World		0.00%0.00%-1.27%17.50%-8.73%23.78%11.85%14.70%

Correlation

The correlation between PRIG.L and MWRD.L is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.04

The correlation between PRIG.L and MWRD.L shifts across timeframes, from -0.00 (5 years) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRIG.L и MWRD.L

Секторы
PRIG.L
MWRD.L

Технологии

86.2%
24.7%

Здравоохранение

7.7%
12.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
7.5%

Финансовые услуги

2.6%
14.7%

Сырьевые материалы

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Энергетика

-

4.4%

Промышленность

-

10.6%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

PRIG.L
86.2%
MWRD.L
24.7%

Здравоохранение

PRIG.L
7.7%
MWRD.L
12.4%

Коммуникационные услуги

PRIG.L
3.5%
MWRD.L
7.5%

Финансовые услуги

PRIG.L
2.6%
MWRD.L
14.7%

Сырьевые материалы

PRIG.L

-

MWRD.L
3.8%

Потребительский циклический сектор

PRIG.L

-

MWRD.L
10.5%

Потребительский защитный сектор

PRIG.L

-

MWRD.L
6.7%

Энергетика

PRIG.L

-

MWRD.L
4.4%

Промышленность

PRIG.L

-

MWRD.L
10.6%

Недвижимость

PRIG.L

-

MWRD.L
2.4%

Коммунальные услуги

PRIG.L

-

MWRD.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)

Amundi Index MSCI World

Часто сравнивают с PRIG.L:
PRIG.L с PRIE.LPRIG.L с XS7R.LPRIG.L с IGLH.LPRIG.L с GLAU.LPRIG.L с GAGG.LPRIG.L с FGOV.LPRIG.L с AGGU.L
Часто сравнивают с MWRD.L:
MWRD.L с BRK-BMWRD.L с IWDA.ASMWRD.L с URTHMWRD.L с SWDA.LMWRD.L с JEPIMWRD.L с ACWIMWRD.L с 36BZ.DE

Доходность на риск

PRIG.L vs. MWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIG.L
Ранг доходности на риск PRIG.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIG.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIG.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIG.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIG.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MWRD.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIG.L c MWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIG.LMWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIG.L vs. MWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIG.LMWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

—

—

Просадки

Сравнение просадок PRIG.L и MWRD.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIG.LMWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.02%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PRIG.L и MWRD.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIG.LMWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

—

—

Сравнение комиссий PRIG.L и MWRD.L

PRIG.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MWRD.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIG.L и MWRD.L

Дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как MWRD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MWRD.L
Amundi Index MSCI World		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)		2.99%2.96%2.31%1.97%1.72%1.50%1.75%1.23%

Часто задаваемые вопросы

PRIG.L and MWRD.L have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for MWRD.L.

PRIG.L is categorized as Global Bonds, while MWRD.L is Global Equities. PRIG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while MWRD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.05% for PRIG.L and 0.08% for MWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIG.L и MWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор