Сравнение PRIG.L с GLAB.L
PRIG.L (Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)) and GLAB.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged) are both Global Bonds funds - PRIG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while GLAB.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIG.L returned -2.20%/yr vs 0.16%/yr for GLAB.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRIG.L charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for GLAB.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIG.L и GLAB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIG.L торгуется в GBp, в то время как GLAB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLAB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIG.L показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у GLAB.L с доходностью 0.17%.
PRIG.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- -0.73%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- —
GLAB.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIG.L и GLAB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | -0.94% | -0.19% | -1.79% | -1.09% | -8.28% | -5.90% | 5.97% | -8.64% |
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 0.17% | 4.69% | 3.04% | 5.75% | -12.07% | -1.73% | 4.47% | 5.50% |
Correlation
The correlation between PRIG.L and GLAB.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between PRIG.L and GLAB.L shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PRIG.L и GLAB.L
Секторы
PRIG.L
GLAB.L
Технологии
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
PRIG.L
GLAB.L
Здравоохранение
PRIG.L
GLAB.L
Коммуникационные услуги
PRIG.L
GLAB.L
Финансовые услуги
PRIG.L
GLAB.L
Сырьевые материалы
PRIG.L
-
GLAB.L
Потребительский циклический сектор
PRIG.L
-
GLAB.L
Потребительский защитный сектор
PRIG.L
-
GLAB.L
Энергетика
PRIG.L
-
GLAB.L
Промышленность
PRIG.L
-
GLAB.L
Недвижимость
PRIG.L
-
GLAB.L
Коммунальные услуги
PRIG.L
-
GLAB.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIG.L vs. GLAB.L — Ранг доходности на риск
PRIG.L
GLAB.L
Сравнение PRIG.L c GLAB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIG.L | GLAB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.33 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 3.89 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIG.L | GLAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.98 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.03 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.32 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок PRIG.L и GLAB.L
Максимальная просадка PRIG.L за все время составила -26.02%, что больше максимальной просадки GLAB.L в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIG.L и GLAB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIG.L | GLAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | -15.67% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -2.29% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.35% | -3.52% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -15.44% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -1.35% | -22.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -4.47% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.79% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIG.L и GLAB.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) имеют волатильность 1.37% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIG.L | GLAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.43% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 2.53% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 3.11% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 4.47% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 3.90% | +5.58% |
Сравнение комиссий PRIG.L и GLAB.L
PRIG.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GLAB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIG.L и GLAB.L
Дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности GLAB.L в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 3.11% | 3.06% | 2.70% | 1.91% | 1.48% | 1.18% | 1.51% | 1.70% | 0.88% |
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | 2.99% | 2.96% | 2.31% | 1.97% | 1.72% | 1.50% | 1.75% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRIG.L and GLAB.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for GLAB.L.
PRIG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while GLAB.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.05% for PRIG.L and 0.10% for GLAB.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIG.L и GLAB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор